استراتيجية التداول بالاختبار الرجعي
ما هو الإختبار الرجعي؟
الاختبار الخلفي هو تحديد كيفية أداء استراتيجية التداول في الماضي. يعد الاختبار الخلفي عنصرًا أساسيًا في تطوير نظام تجاري فعال. يمكن القيام به يدويًا أو بشكل منهجي، ويهدف إلى تحديد ما إذا كانت استراتيجية التداول تستحق التنفيذ في السوق المباشر.
المبدأ الأساسي هو أن الإستراتيجية التي نجحت في الماضي يمكن الوثوق بها لتحقيق الربحية في المستقبل. بالطبع، هذا يفترض أن أنماط الأسعار في الأسواق تميل إلى تكرار نفسها. ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال دائمًا لأن الأسواق دائمًا ديناميكية ومتغيرة باستمرار.
افتح حسابًا في AvaTrade وقم بتنفيذ استراتيجياتك الرابحة اليوم!
ومع ذلك، يظل الاختبار العكسي نشاطًا سليمًا لإدارة المخاطر، ويساعد المتداولين على تجنب تنفيذ استراتيجيات تداول دون المستوى في السوق المباشر دون التأكد من فعاليتها المحتملة.
تمنح الاستراتيجيات الجيدة بعد الاختبار العكسي المتداولين الثقة لتطبيقها في الأسواق، بينما يمكن تعديل استراتيجية التقليب أو التخلي عنها تمامًا.
محفظة الاختبار الرجعي
يعد الاختبار الخلفي للمحفظة طريقة لتحديد كيفية عودة تخصيص أصول المحفظة المحددة في الماضي خلال فترة معينة. يمكن أن تتكون المحفظة من فئة أصول واحدة أو تشمل عدة فئات أصول.
على سبيل المثال، يمكن أن تتكون محفظة الأوراق المالية الحصرية من أسهم من عدة صناعات مثل المالية والتكنولوجيا والصناعات. بدلاً من ذلك، قد تتكون المحفظة الواسعة من عدة فئات للأصول مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار العقاري والسلع.
يتم إجراء الاختبار العكسي للمحفظة لتحديد التكوين الأمثل الذي يمكن أن يساعد المستثمرين على تحقيق أهدافهم المرجوة. يمكن أن يكون الهدف إدارة المخاطر أو تحقيق قيمة أكبر.
يستخدم الاختبار الخلفي للمحفظة مجموعات بيانات واسعة ويمكن أن يشمل الأحداث الأساسية والاقتصادية التي حدثت في الماضي، مثل تقارير الأرباح وعمليات تصفية الاستثمارات وعمليات الدمج والاستحواذ والتغييرات التنظيمية وأسعار الفائدة.
عندما يتم إجراء الاختبار العكسي للمحفظة، يحتاج المستثمرون إلى تفسير معلومات العائد. تتضمن بعض المتغيرات التي يجب تحليلها معدل النمو السنوي المركب والانحراف المعياري والحد الأقصى للتراجع ونسبة شارب.
يجب أن يؤهل الاختبار العكسي للمحفظة لاستراتيجية تخصيص المحفظة أو يساعد المستثمر على تحديد أفضل الأوزان لكل أصل مطلوب لتحقيق النتائج المرجوة.
كيف تقوم باختبار إستراتيجية التداول؟
يستخدم backtest البيانات التاريخية لتأهيل الإستراتيجية. سيحدد أسلوب التداول الأساسي كيف سيعود المتداول. قد يضطر المستثمر طويل الأجل إلى التفكير في سنوات عديدة ماضية، بينما يمكن للمتداول قصير الأجل استخدام بيانات عدة أسابيع أو شهرين. يمكن إجراء الاختبار المسبق يدويًا أو منهجيًا، وسيتبع بشكل عام الخطوات التالية:
حدد الاستراتيجية
حدد جميع المعايير التي تشكل استراتيجيتك. يتضمن ذلك فئة الأصول التي تتداولها والإطار الزمني للرسم البياني. تتميز فئات الأصول المختلفة بخصائص مختلفة، وستحدد مقدار المعلومات التاريخية التي سيتم جمعها. على سبيل المثال، يمكن تحليل السندات لمدة تصل إلى 20 عامًا، بينما يمكن لمتداولي العملات على المدى القصير استخدام البيانات لمدة تصل إلى أسبوعين.
ابحث عن الصفقات
ابحث عن الصفقات التي تلبي شروط استراتيجيتك. قم بتحليل وتسجيل إشارات الدخول والخروج التي كانت الاستراتيجية ستولدها لو تم اتخاذ جميع التداولات. يجب تسجيل جميع التداولات الصالحة لتحديد العائد الإجمالي. تشكل التداولات الصالحة كلاً من الصفقات الرابحة والخاسرة.
تحديد العائد الصافي
يتم تحديد صافي العائد من خلال احتساب التكاليف الأخرى المتعلقة بالتداول في الاعتبار مثل تكاليف المعاملات أو العمولات أو الاشتراكات ذات الصلة. قارن صافي العائد برأس المال الأولي خلال فترة اختبار رجعي للعثور على النسبة المئوية الصافية للعائد.
عند إجرائه بشكل فعال، سيساعد الاختبار العكسي في تحديد ما إذا كانت استراتيجية التداول يمكن أن تكون مربحة أم لا. يمكن نشر إستراتيجية مربحة في السوق المباشر بثقة، في حين أن الإستراتيجية الخاسرة قد يتم تعديل معلماتها وإعادة اختبارها مرة أخرى، أو يمكن التخلي عنها تمامًا.
نصائح الاختبار الرجعي
فيما يلي بعض النصائح لضمان الاختبار الخلفي الفعال:
- ضع في اعتبارك سيناريوهات السوق المختلفة. إذا قمت بإجراء اختبار رجعي فقط خلال الأسواق الصاعدة ، فقد تؤدي استراتيجيتك بشكل سيئ أثناء الأسواق الهابطة أو الأسواق الجانبية.
- اهدف إلى إبقاء التقلبات عند أدنى مستوى ممكن. قد تكون الإستراتيجية شديدة التقلب مدمرة بشكل خاص في الأسواق ذات الرافعة المالية وتعرضك لطلبات الهامش المحتملة.
- Backtest باستخدام مجموعة ذات صلة من البيانات. على سبيل المثال، قد يكون أداء استراتيجية التداول المطبقة في أسهم التصنيع ضعيفًا عند تداول أسهم التكنولوجيا.
- قم بتخصيص معلمات الاختبار الخلفي لتلبية احتياجاتك الخاصة للحصول على نتائج دقيقة. يمكن أن تتضمن المعلمات أحجام المركز ومتطلبات الهامش وتكاليف المعاملات.
- كن حذرًا بشأن الإفراط في التحسين. القصد من ذلك هو الحصول على استراتيجية مربحة (مكاسب أكثر من الخسائر بشكل مستدام) وليس استراتيجية مثالية.
يجب أن تدرك أيضًا أن الاختبار العكسي، على الرغم من كونه مفيدًا ، قد لا يكون أفضل طريقة لتحديد ما إذا كانت الاستراتيجية ستنجح أم لا. هذا لأن الأسواق تتغير باستمرار، والنتائج السابقة لا تقدم إشارة للأداء المستقبلي.
الاختبار الرجعي مقابل الأمامي
يتضمن الاختبار الخلفي تحديد كيفية أداء الاستراتيجية في الماضي. ومع ذلك، فإن البيانات التاريخية وحدها لا تكفي لإثبات جدوى نظام التداول. هذا هو السبب في أنه من المهم أيضًا إجراء الاختبار المتقدم.
يُعرف أيضًا باسم التداول على الورق، الاختبار الآجل يحاكي التداول باستخدام بيانات السوق الحية. يطلق عليه “التداول الورقي” لأنه يتم إدخال التداولات على “الورق” ولا تستخدم رأس المال المودع ، لذلك لا يتم خسارة أي أموال. يساعد الاختبار المستقبلي في تقييم كيفية أداء الإستراتيجية في ظل ظروف السوق الحية.
حدود الاختبار الرجعي
على الرغم من أهمية الاختبار العكسي، إلا أن هذه العملية لها حدودها. أحد القيود الهامة هو خطر الإفراط في التحسين. يحدث هذا عندما يقوم المستثمر بتعديل مفرط لمعايير الإستراتيجية لجني أكبر عدد ممكن من الأرباح بناءً على البيانات التاريخية المتاحة.
في النهاية، قد يؤدي هذا إلى استراتيجية تم تصميمها لتحقيق ربح خلال فترة الاختبار العكسي، ولكنها قد تكون غير فعالة إلى حد كبير في ظل ظروف التداول العادية.
قيد آخر هو إمكانية التحيز على قيد الحياة. من الممكن تطبيق الاختبار العكسي فقط على الأصول التي نجت من فترة اختبار رجعي معينة بمعرفة متأخرة.
على سبيل المثال، خلال ذروة جائحة COVID-19 ، قد يقرر المستثمر استخدام الاختبار العكسي على استراتيجية مصممة لاختيار الأسهم الصيدلانية التي ازدهرت خلال فترة الأزمة.
يقلل الاختبار الخلفي أيضًا من تأثير العوامل المهمة الأخرى مثل الحظ والعشوائية وعلم النفس التجاري وتكاليف المعاملات غير المتوقعة مثل الانزلاق. يمكن لهذه العوامل أن تميل إلى حد كبير في الاتجاه الصعودي أو السلبي وتقدم نتائج غير فعالة بعد الاختبار العكسي.
الخاتمة
يمكن أن يكون الاختبار الخلفي مرحلة مهمة من تطوير الاستراتيجية. إذا تم إجراؤها بفعالية باستخدام النصائح الموضحة أعلاه، فقد تساعد في إنشاء استراتيجيات تداول سليمة وتحسين الاستراتيجيات الواعدة التي يمكن تطبيقها في الأسواق الحية بثقة. ومع ذلك، من الضروري إجراء الاختبار العكسي مع المعرفة الكاملة بفائدته والقيود المحتملة.
هل ترى فرصة تداول؟ افتح حساب الآن!
الأسئلة الشائعة
- ما هو الإختبار الرجعي؟
الاختبار الخلفي هو تحديد ما إذا كانت الإستراتيجية قابلة للتطبيق بناءً على البيانات التاريخية. ويهدف إلى مراقبة كيفية أداء الاستراتيجية في الأسواق في الماضي.
- هل يعمل الاختبار الرجعي فعلا؟
يعمل الاختبار الرجعي كطريقة لإثبات جدوى استراتيجية التداول. ومع ذلك ، فإن الاختبار العكسي الفعال سيعتمد أيضًا على الاستراتيجية الأساسية والوعي بحدود العملية.
** إخلاء المسؤولية – على الرغم من إجراء الأبحاث اللازمة لتجميع المحتوى أعلاه، إلا أنه يظل قطعة إعلامية وتعليمية فقط. لا يشكل أي من المحتوى المقدم أي شكل من أشكال المشورة الاستثمارية.
