التداول الخوارزمي

التداول الخوارزمي في سوق الفوركس هو أسلوب تداول آلي يستخدم برنامجًا حاسوبيًا لتداول العملات بناءً على مجموعة قواعد محددة مسبقًا. تتمثل الفوائد النظرية لاستخدام التداول الخوارزمي في إزالة انفعالات المتداول، وتحسين سيولة السوق، والقدرة على إجراء الصفقات بوتيرة وسرعة أكبر بكثير من المتداول البشري.

قد تعتمد القواعد المحددة في برنامج التداول الخوارزمي على السعر أو التوقيت أو أي نموذج رياضي آخر.

التداول الخوارزمي في الممارسة العملية

فيما يلي مثال لبرنامج تداول خوارزمي محتمل:

• قم بشراء 1 لوت من زوج العملات EUR/USD عندما يتقاطع متوسطه المتحرك على مدار 50 يومًا مع متوسطه المتحرك على مدار 200 يوم.
• بيع 1 لوت من زوج العملات EUR/USD عندما يتقاطع المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا مع المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم.

هاتان التعليمات البسيطة تكفيان لإنشاء برنامج تداول خوارزمي. عند تطبيقها، سيراقب الحاسوب تحركات الأسعار ويُدخل أوامر البيع والشراء عند استيفاء الشروط المحددة في البرنامج. ويستمر هذا دون أي تدخل بشري حتى يُطفئ أحدٌ البرنامج.

فوائد التداول الخوارزمي

هناك عدد من الفوائد للتداول الخوارزمي في أسواق تداول الفوركس :

• يتم إجراء الصفقات دائمًا بأفضل سعر ممكن.
• يتم تنفيذ أوامر التداول بشكل فوري مما يعطي فرصة عالية للتنفيذ.
• يتم تنفيذ الصفقات على الفور، مما يتجنب احتمالية الانزلاق الكبير .
• يمكن تخفيض تكاليف المعاملات.
• يتم مراقبة ظروف السوق باستمرار.
• يزيل مخاطر التداول الناتجة عن الأخطاء اليدوية أثناء إدخال الطلبات.
• يعد الاختبار الخلفي فعالاً في تحديد ما إذا كانت استراتيجية التداول الخوارزمية ستكون مربحة أم لا.
• يزيل فرصة حدوث أخطاء التداول بسبب العوامل النفسية والعاطفية.

في الوقت الحاضر، تُجرى معظم عمليات التداول الخوارزمي من قِبل مستثمرين مؤسسيين كبار، وتندرج ضمن فئة التداول عالي التردد ( HFT ). وهي طريقة تسعى إلى الاستفادة حتى من تغيرات الأسعار الطفيفة من خلال وضع العديد من الأوامر عبر عدد من الأسواق، استنادًا إلى عدد كبير من تعليمات اتخاذ القرار.

لا يقتصر استخدام التداول الخوارزمي على المؤسسات، بل يستخدمه أيضًا مجموعة متنوعة من المستثمرين والمتداولين، مثل:

• غالبًا ما تستخدم الشركات التي تشتري الأسهم مثل شركات التأمين أو صناديق الاستثمار المشترك أو صناديق التقاعد التداول الخوارزمي لدخول مراكز كبيرة عندما لا ترغب في التأثير على السعر من خلال إجراء صفقة كبيرة واحدة.
• يمكن للمتداولين من جانب البيع مثل المحكمين والمضاربين وصناع السوق الاستفادة من التداول الخوارزمي، بالإضافة إلى أن صفقاتهم يمكن أن تساعد في إضافة السيولة إلى الأسواق.
• يجد المتداولون المنهجيون مثل صناديق التحوط أو متابعي الاتجاه أن التداول الخوارزمي أكثر كفاءة بكثير عند مقارنته بالتداول اليدوي.

في نهاية المطاف، يوفر نظام التداول الخوارزمي نهجًا أكثر منهجية للتداول، ويعتبره الكثيرون أكثر كفاءة من التداول بناءً على الغريزة أو الحدس.

أمثلة واقعية للتداول الخوارزمي الناجح

لقد أحدث التداول الخوارزمي تحولاً جذرياً في الأسواق المالية، مُمكّناً المتداولين من تنفيذ استراتيجياتهم بدقة وسرعة وكفاءة لا مثيل لها. فيما يلي ثلاثة أمثلة رئيسية توضح كيفية تطبيق التداول الخوارزمي بنجاح في سياقات مختلفة.

1. نموذج تقنيات عصر النهضة: رائد في التداول الكمي

تعتبر شركة Renaissance Technologies، التي أسسها عالم الرياضيات جيمس سيمونز، واحدة من أنجح صناديق التحوط في التاريخ.

ويشتهر صندوق ميداليون الرائد بتقديم عوائد استثنائية، حيث أفادت التقارير أن متوسط ​​المكاسب السنوية بلغ أكثر من 66% من عام 1988 إلى عام 2018.

وتستفيد الشركة من النماذج الرياضية المتقدمة والتحكيم الإحصائي وخوارزميات التعلم الآلي لتحديد عدم الكفاءة في السوق.

على عكس المتداولين التقديريين التقليديين، تعتمد Renaissance بشكل كامل على اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، باستخدام التداول عالي التردد (HFT) لتنفيذ آلاف الصفقات في غضون ميكروثانية.

يتضمن نهجهم تحليل كميات هائلة من بيانات السوق لكشف الأنماط المعقدة التي لا يمكن للمتداولين البشر إدراكها.

خلاصة القول: تُجسّد شركة رينيسانس تكنولوجيز قوة التداول الكمّي. ويُبرز نجاحها كيف يُمكن للأتمتة والتعلم الآلي وتحليل البيانات المُكثّف أن يتفوّق على الحدس البشري في الأسواق المالية.

2. تتبع الاتجاه في الفوركس: تجربة تجار السلاحف

تجربة تجار السلاحف هي دراسة حالة أسطورية في التداول المنهجي. في ثمانينيات القرن الماضي، سعى المتداول الملياردير ريتشارد دينيس وشريكه ويليام إيكهارت إلى إثبات إمكانية تدريب أي شخص على التداول المربح باستخدام استراتيجية خوارزمية منظمة.

لقد قاموا بتجنيد مجموعة من الأفراد أطلقوا عليهم اسم “السلاحف”، وكان هؤلاء الأشخاص لديهم خبرة قليلة أو معدومة في التداول وقاموا بتدريبهم على نظام منضبط لمتابعة الاتجاه.

ركزت الاستراتيجية على تحديد الاختراقات والاستفادة من الاتجاهات طويلة الأجل في سوق الفوركس والسلع وغيرها من الأسواق.

كان المبدأ الأساسي بسيطًا: الشراء عندما يتجاوز السعر مستوى معينًا والبيع عندما ينخفض ​​إلى ما دون عتبة محددة مسبقًا.

وبمرور الوقت، أثبتت التجربة أن اتباع نظام تداول صارم قائم على القواعد يمكن أن يولد أرباحًا كبيرة، حيث حقق بعض السلاحف ملايين الدولارات من العائدات.

خلاصة القول: أثبتت تجربة “تجار السلاحف” أن النجاح في التداول الخوارزمي يعتمد على الانضباط والالتزام بالنظام أكثر من الحدس. ولا يزال نهج تتبع الاتجاه استراتيجية أساسية في التداول الخوارزمي اليوم.

3. تداول التجزئة الخوارزمي: المضاربة الآلية باستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي

لقد أتاحت التطورات في تكنولوجيا التداول استراتيجيات خوارزمية متطورة للمتداولين الأفراد، والتي كانت في السابق حكرًا على صناديق التحوط. ومن الأساليب الشائعة التداول الآلي بالمضاربة السريعة (Scalping )، حيث تُنفذ روبوتات الذكاء الاصطناعي على منصات مثل ميتاتريدر 4 (MT4) وميتاتريدر 5 (MT5) صفقات سريعة ودقيقة.

تعمل روبوتات المضاربة على تحديد تحركات الأسعار الصغيرة وتنفيذ العديد من الصفقات السريعة، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح ضئيلة لكل معاملة.

تعتمد هذه الروبوتات على المؤشرات الفنية مثل Bollinger Bands والمتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى.

على سبيل المثال، يمكن لروبوت التداول المُعد جيدًا تنفيذ عشرات الصفقات في الساعة، والاستفادة من التقلبات الطفيفة في أزواج العملات.

على عكس المتداولين البشر، تعمل هذه الروبوتات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يؤدي إلى القضاء على التحيزات العاطفية وتحسين تنفيذ التداول استنادًا إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي.

خلاصة القول: مكّنت المضاربة الآلية المتداولين الأفراد من التداول الخوارزمي دون الحاجة إلى معرفة برمجية واسعة. بفضل الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمتداولين تنفيذ استراتيجيات عالية التردد بأقل تدخل بشري.

استراتيجيات التداول الخوارزمية الرئيسية في الفوركس

تعتمد التجارة الخوارزمية على قواعد محددة مسبقًا وأنظمة آلية مصممة لتنفيذ الصفقات بدقة وسرعة.

يمكن للاستراتيجية الصحيحة أن تعزز الكفاءة، وتحد من التحيزات العاطفية، وتُحسّن الربحية. نستعرض أدناه بعضًا من أكثر استراتيجيات التداول الخوارزمي فعاليةً التي يستخدمها المتداولون حول العالم.

استراتيجيات تتبع الاتجاه: ركوب الزخم

يعد اتباع الاتجاه أحد أكثر الاستراتيجيات الخوارزمية انتشارًا، ويعتمد على مبدأ أن الأسواق تميل إلى التحرك في اتجاهات مستدامة.

بدلاً من التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية، يهدف المتداولون الذين يستخدمون هذا النهج إلى التقاط الاتجاهات الحالية والاستفادة منها لأطول فترة ممكنة.

تعتمد هذه الإستراتيجية في المقام الأول على المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات بولينجر ومذبذبات الزخم.

تتضمن إحدى الطرق الشائعة استخدام متوسط ​​متحرك لمدة 50 يومًا (قصير الأمد) ومتوسط ​​متحرك لمدة 200 يوم (طويل الأمد) لتحديد اتجاه السوق.

• عندما يتقاطع خط الـ50 يومًا مع خط الـ200 يومًا، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي، مما يؤدي إلى إطلاق أوامر الشراء.
• وعلى العكس من ذلك، إذا عبر متوسط ​​الـ50 يومًا أدنى متوسط ​​الـ200 يومًا، يقوم النظام بتنفيذ أمر بيع، متوقعًا المزيد من الانخفاض.

يعتمد العديد من صناديق التحوط والمتداولين المؤسسيين على خوارزميات تتبع الاتجاه بسبب فعاليتها في الأسواق الاتجاهية.

ومع ذلك، لا تتجه الأسواق دائمًا نحو الاتجاه الصحيح، وخلال فترات التوحيد أو الحركة الجانبية، يمكن لخوارزميات متابعة الاتجاه أن تولد إشارات خاطئة، مما يؤدي إلى خسائر غير ضرورية.

لتخفيف هذه المخاطر، يستخدم المتداولون غالبًا مرشحات إضافية، مثل النطاق الحقيقي المتوسط ​​(ATR)، لتقييم ما إذا كان الاتجاه قويًا بما يكفي لتبرير موقف.

للمتداولين المهتمين باستراتيجيات طويلة الأجل ذات صفقات أقل، يُوفر اتباع الاتجاهات أساسًا متينًا. يُساعد أتمتة هذا النهج على تجنب اتخاذ القرارات العاطفية، مما يضمن بقاء المتداولين ضمن اتجاهات مربحة مع تقليل الخسائر مبكرًا.

ابدأ التداول بذكاء اليوم! افتح حسابًا تجريبيًا مجانيًا مع AvaTrade واختبر استراتيجيات تتبع الاتجاهات الخوارزمية دون أي مخاطرة.

تداول التحكيم: استغلال عدم كفاءة السوق

تعتبر تجارة التحكيم استراتيجية متقدمة تستفيد من اختلافات الأسعار عبر الأسواق المختلفة أو منصات التداول.

المفهوم الأساسي واضح ومباشر: الشراء بسعر منخفض في مكان ما، والبيع بسعر مرتفع في مكان آخر، والحصول على ربح فوري تقريبًا.

على سبيل المثال، لنفترض أن سعر زوج العملات EUR/USD هو 1.1000 لدى الوسيط A ولكن 1.1002 لدى الوسيط B. ستشتري خوارزمية التحكيم على الفور بسعر 1.1000 وتبيع بسعر 1.1002، محققة بذلك ربحًا خاليًا من المخاطر بمقدار 2 نقطة أساس.

على الرغم من أن هذا يبدو بسيطًا من الناحية النظرية، إلا أن تداول التحكيم الناجح يتطلب سرعات تنفيذ فائقة.

في الأسواق الحديثة، تستخدم شركات التداول عالية التردد (HFT) خوادم قوية تقع بالقرب من البورصات الرئيسية لتنفيذ صفقات التحكيم في ميكروثانية.

غالبًا ما يواجه المتداولون بالتجزئة تحديات مع التحكيم بسبب مشكلات زمن الوصول لأنه بحلول الوقت الذي يتم فيه اكتشاف التباين في الأسعار يدويًا، يكون هذا التباين قد اختفى عادةً.

ومع ذلك، باستخدام أدوات التداول الآلية الصحيحة، لا يزال بإمكان المتداولين الاستفادة من الفرص قصيرة الأجل، وخاصة خلال فترات تقلب السوق.

أحد المتغيرات الرئيسية لهذا النهج هو التحكيم الثلاثي ، حيث يستغل المتداولون عدم تطابق الأسعار بين ثلاثة أزواج عملات مختلفة.

على سبيل المثال، إذا كان هناك خطأ في التسعير بين EUR/USD وUSD/JPY وEUR/JPY ، يمكن لخوارزمية تنفيذ صفقات متزامنة للاستفادة من عدم التوازن.

بالنسبة للمتداولين الذين يبحثون عن فرص منخفضة المخاطر وعالية التردد، يمكن أن تكون تجارة التحكيم استراتيجية قوية، خاصة عندما يتم تنفيذها من خلال روبوتات التداول الآلية التي تضمن تنفيذ الطلبات بسرعة البرق.

العودة إلى المتوسط: تداول التطرفات

على عكس تتبع الاتجاه، يعتمد انعكاس المتوسط ​​على افتراض أن الأسعار سوف تعود في النهاية إلى متوسطها التاريخي.

تعتبر هذه الاستراتيجية فعالة بشكل خاص في الأسواق ذات النطاق المحدود ، حيث تتأرجح الأسعار بشكل متكرر بين مستويات الدعم والمقاومة.

المفهوم بسيط: عندما يتحرك زوج العملات فوق متوسطه التاريخي بشكل ملحوظ، يُعتبر في حالة شراء مفرط ومن المرجح أن ينخفض. على العكس، إذا تحرك أقل بكثير من هذا المتوسط، يُعتبر في حالة بيع مفرط ومن المرجح أن يرتد. يستخدم المتداولون مؤشرات مثل نطاقات بولينجر، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومقاييس الانحراف المعياري لتحديد هذه الحدود القصوى.

النهج الشائع هو تداول انعكاسات نطاق بولينجر. إذا لامس سعر زوج العملات النطاق العلوي لبولينجر، فقد يُفعّل النظام أمر بيع، متوقعًا تراجعًا. أما إذا لامس السعر النطاق السفلي، فيشير إلى فرصة شراء، متوقعًا عودة السعر إلى المتوسط.

مع ذلك، لا يُعدّ انعكاس المتوسط ​​الحسابي موثوقًا دائمًا. ففي الأسواق ذات الاتجاهات القوية، قد تبتعد الأسعار عن المتوسط ​​الحسابي لفترات طويلة، مما قد يؤدي إلى خسائر محتملة.

لتقليل هذا الخطر، يقوم المتداولون غالبًا بدمج استراتيجيات العودة إلى المتوسط ​​مع أوامر وقف الخسارة وإشارات التأكيد من مؤشرات الحجم أو تحليل حركة السعر.

يعد العودة إلى المتوسط ​​مثاليًا للمتداولين الذين يبحثون عن فرص تداول متكررة وفترات احتفاظ أقصر.

نظرًا لأن أسواق الفوركس غالبًا ما تشهد مراحل توحيد مطولة، فإن هذه الاستراتيجية تمكن المتداولين من الاستفادة من تقلبات الأسعار المنتظمة دون الحاجة إلى انتظار تطور الاتجاهات طويلة الأجل.

هل ترغب باختبار استراتيجيات الانعكاس الفوري؟ سجّل الآن وابدأ التدريب اليوم.

التداول المبني على المشاعر: قوة علم نفس السوق

في الأسواق المترابطة اليوم، تعمل المشاعر على تحريك تحركات الأسعار تمامًا مثل العوامل الفنية والأساسية.

تقوم خوارزميات التداول القائمة على المشاعر بتحليل كميات هائلة من عناوين الأخبار والتقارير الاقتصادية ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي لقياس نفسية السوق والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.

على سبيل المثال، قد تقوم خوارزمية ما بمسح مواقع الأخبار المالية، أو بيانات البنوك المركزية، أو حتى تغريدات تويتر لتقييم ما إذا كانت المشاعر حول عملة معينة صعودية أم هبوطية.

على سبيل المثال، إذا أعرب المتداولون والمؤسسات عن تفاؤل كبير بشأن الدولار الأمريكي، فقد تدخل الخوارزمية في مراكز طويلة الأجل في أزواج الدولار الأمريكي، مثل USD/JPY أو USD/CAD.

أصبح تحليل المشاعر مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي بشكل متزايد، ويستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتفسير إشارات التداول من البيانات النصية.

تتمثل إحدى الاستراتيجيات المعروفة المبنية على المشاعر في التداول حول الأحداث الاقتصادية الكبرى، مثل قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

إذا اعتمد بنك الاحتياطي الفيدرالي نبرة متشددة (تشير إلى رفع أسعار الفائدة)، فقد تؤدي الخوارزمية إلى إطلاق أوامر شراء على الدولار الأمريكي، توقعًا لارتفاع الأسعار.

مع ذلك، فإن التداول بناءً على المشاعر ليس خاليًا من المخاطر. فقد تكون ردود فعل السوق غير منطقية وقصيرة الأمد، وقد تُولّد مصادر الأخبار المتضاربة إشارات خاطئة.

لتحسين الدقة، يقوم المتداولون غالبًا بدمج الإشارات القائمة على المشاعر مع المؤشرات الفنية وتحليل تدفق الطلبات في الوقت الفعلي.

بالنسبة للمتداولين الذين يستمتعون بالبقاء مطلعين على الأحداث الاقتصادية ومشاعر السوق، يوفر هذا النهج ميزة تعتمد على البيانات في تداول الفوركس.

اختيار استراتيجية التداول الخوارزمية الصحيحة

تخدم كل استراتيجية خوارزمية غرضًا مختلفًا اعتمادًا على ظروف السوق وأهداف التداول :

✔ يُعدّ تتبع الاتجاهات مثاليًا للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من تحركات السوق القوية .
✔ يستفيد التحكيم من التباينات المؤقتة في الأسعار لتنفيذ منخفض المخاطر وعالي السرعة.
✔ يركز الانعكاس المتوسط ​​على تقلبات الأسعار قصيرة الأجل في الأسواق المحدودة النطاق.
✔ يستفيد التداول القائم على المشاعر من تحليل الأخبار المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتحولات الأسعار.

أفضل طريقة لتحديد الاستراتيجية التي تتوافق مع أسلوب التداول الخاص بك هي اختبار وتحسين نهجك في بيئة خالية من المخاطر .

هل أنت مستعد لبدء التداول الخوارزمي؟ افتح حسابًا تجريبيًا مجانيًا مع AvaTrade واكتشف قوة الاستراتيجيات الآلية اليوم!

المتطلبات الفنية للتداول الخوارزمي

يُعدّ تطبيق خوارزمية التداول الخطوة الأخيرة في بناء استراتيجية تداول فوركس خوارزمية. قبل تطبيق الخوارزمية فعليًا، يجب إجراء اختبار خلفي شامل لضمان احتمالية الربحية. تذكر، بمجرد تشغيل نظام تداول خوارزمي، سيستمر في العمل سواءً كانت الصفقات رابحة أم خاسرة. يكمن التحدي إذن في ترجمة الاستراتيجية المُتخيّلة إلى برنامج حاسوبي يُمكنه التداول بنجاح في سوق الفوركس.

لن يصمم معظم الأفراد خوارزميات تداول فوركس خاصة بهم، ولكن من المفيد معرفة كيفية إنشائها وكيفية عملها. في بعض الحالات، قد تجد نفسك تستثمر مع متداول أو شركة خوارزمية. إذا اخترت إنشاء خوارزميتك الخاصة، فإليك المتطلبات:

• معرفة برمجة الحاسوب، أو الموارد اللازمة لتوظيف مبرمج. يستخدم البعض أيضًا برامج جاهزة.
• الوصول إلى منصة التداول التي تسمح بالتداول الخوارزمي، مثل MT5 .
• الوصول إلى موجزات بيانات السوق.
• بعض الطرق لاختبار النظام قبل إطلاقه.
• توفر بيانات تاريخية دقيقة لاختبار النظام مرة أخرى.

رغم أن الأمر قد يبدو معقدًا ومخيفًا بعض الشيء، إلا أنه إذا تمكنت من تعلم برمجة أنظمة التداول الخوارزمية الخاصة بك والتي تحقق النجاح، فيمكنك جعل حياتك التجارية أسهل كثيرًا على أساس يومي.

تذكر أن الأسواق تتغير باستمرار، وهذا يعني أنه لا يمكنك ببساطة إصدار خوارزمية تداول دون مراجعتها من وقت لآخر. الصيانة لا تقل أهمية عن إنشاء الخوارزمية إذا كنت لا ترغب في فتح منصة التداول وحسابك يومًا ما لتكتشف أن ظروف السوق قد تغيرت وأن خوارزميتك قد أضرت بحسابك دون أن تراقب.

تشمل المخاطر الأخرى التي يتعرض لها المتداولون الخوارزميون انقطاعات الشبكة، والانزلاق السعري، وأعطال النظام. وكلما زادت تعقيدات خوارزمية التداول، زادت الحاجة إلى صيانتها.