التداول الخوارزمي

التداول الخوارزمي في سوق الفوركس هو طريقة تداول آلية تستخدم برنامج كمبيوتر لتداول العملات بناءً على مجموعة قواعد محددة مسبقًا. تتمثل الفوائد النظرية لاستخدام التداول الخوارزمي في إزالة مشاعر المتداول، وتحسين سيولة السوق، والقدرة على إجراء الصفقات بشكل متكرر وسريع أكثر مما يمكن لأي متداول بشري.

قد تستند القواعد المحددة في برنامج التداول الخوارزمي إلى السعر أو التوقيت أو أي نموذج رياضي آخر.

التداول الحسابي عمليًا

فيما يلي مثال على برنامج تداول خوارزمي محتمل:

• قم بشراء 1 لوت من يورو / دولار عندما يتجاوز المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم.
• قم ببيع عقد واحد من يورو / دولار عندما يتجاوز المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا أقل من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم.

هاتان التعليمات البسيطة كافية لعمل برنامج تداول حسابي. إذا تم تطبيقه، فسوف يقوم الكمبيوتر بمراقبة تحركات الأسعار وإدخال أوامر الشراء أو البيع عند استيفاء الشروط المحددة في البرنامج. سيستمر هذا دون أي تدخل بشري حتى يقوم شخص ما بإيقاف تشغيل برنامج الكمبيوتر.

فوائد التداول الخوارزمي

هناك عدد من الفوائد للتداول الخوارزمي في أسواق تداول العملات الأجنبية:

• يتم وضع التداولات دائمًا بأفضل سعر ممكن.
• يتم إجراء أوامر التداول على الفور مما يعطي فرصة كبيرة للتنفيذ.
• يتم وضع التداولات على الفور ، لتجنب احتمال حدوث انزلاق كبير.
• يمكن تخفيض تكاليف المعاملات.
• يتم مراقبة ظروف السوق باستمرار.
• يزيل مخاطر التداول من الأخطاء اليدوية أثناء إدخال الأمر.
• يعمل الاختبار الخلفي جيدًا لتحديد ما إذا كانت استراتيجية التداول الخوارزمية ستكون مربحة.
• يزيل فرصة حدوث أخطاء التداول بسبب العوامل النفسية والعاطفية.

في هذه الأيام، يتم إجراء معظم التداول الخوارزمي من قبل مستثمرين مؤسسيين كبار ويندرج تحت فئة التداول عالي التردد (HFT). هذه طريقة تحاول الاستفادة حتى من التغييرات الصغيرة في الأسعار عن طريق وضع العديد من الطلبات عبر عدد من الأسواق، واستنادًا إلى عدد كبير من تعليمات القرار.

ومع ذلك، ليست المؤسسات فقط هي التي تستخدم التداول الخوارزمي. يتم استخدامه من قبل مجموعة متنوعة من المستثمرين والتجار، مثل:

• غالبًا ما تستخدم شركات جانب الشراء، مثل شركات التأمين أو الصناديق المشتركة أو صناديق التقاعد، التداول الخوارزمي للدخول في صفقات كبيرة عندما لا تريد التأثير على السعر من خلال إجراء صفقة واحدة كبيرة.
• يمكن للمتداولين من جانب البيع مثل المراجعين والمضاربين وصناع السوق الاستفادة من التداول الخوارزمي، بالإضافة إلى أن صفقاتهم يمكن أن تساعد في إضافة السيولة إلى الأسواق.
• يجد المتداولون المنتظمون مثل صناديق التحوط أو أتباع الاتجاه أن التداول الخوارزمي أكثر كفاءة عند مقارنته بالتداول اليدوي.

في نهاية اليوم، يوفر نظام التداول الخوارزمي نهجًا أكثر منهجية للتداول يعتبره الكثيرون أكثر كفاءة من التداول على الغريزة أو الحدس.

استراتيجيات التداول الخوارزمية

هناك عدد من استراتيجيات التداول الخوارزمية التي تستخدم فرص السوق لزيادة أو تحسين ربحية المتداول. فيما يلي بعض استراتيجيات التداول الخوارزمية الشائعة المستخدمة في أسواق الفوركس:

استراتيجيات تتبع الاتجاه

الأنواع الأكثر شيوعًا لاستراتيجيات الخوارزميات هي تلك التي تتبع الاتجاهات في المؤشرات الفنية مثل مستويات الأسعار أو الاختراقات أو المتوسطات المتحركة أو مستويات الدعم والمقاومة البسيطة. هذه الاستراتيجيات سهلة التنفيذ من خلال الوسائل الحسابية ، وتميل إلى أن تكون ناجحة إلى حد ما عند استخدام المؤشرات المناسبة. تتم التداولات بناءً على حدوث الاتجاهات الأساسية ، وهذا سهل التنفيذ برمجيًا دون الحاجة إلى القلق بشأن الخوارزميات التنبؤية. واحدة من أكثر الاستراتيجيات التي تتبع الاتجاه شيوعًا تستخدم المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و 200 يوم.

فرص التحكيم

الشراء في أحد الأسواق بسعر أقل والبيع في سوق آخر في وقت واحد في سوق آخر بسعر أعلى هو نوع من التداول يعرف باسم المراجحة. يقدم هذا النوع من التجارة أرباحًا خالية من المخاطر ، ولكن من الصعب للغاية على المتداول البشري الانسحاب نظرًا لأن فرص المراجحة قد تكون موجودة فقط لثوانٍ. ومع ذلك، فإن الخوارزمية جيدة جدًا في تنفيذ هذا النوع من الإستراتيجية حيث يمكنها إجراء التداولات على الفور، كما أنها قادرة على وضع مئات أو آلاف الصفقات في الدقيقة. يمكن أن يكون هذا وسيلة فعالة للغاية لجمع الأرباح الخالية من المخاطر.

إعادة موازنة صندوق المؤشرات

كل صناديق المؤشرات لديها فترة زمنية محددة لجعل مقتنياتها تتماشى مع أي مؤشر مرجعي يقومون بتكراره. يوفر هذا فرصة شبيهة بالمراجحة للمتداولين الخوارزميين الذين يمكنهم الاستفادة من إعادة التوازن هذه من خلال استهداف الأصول التي يجب شراؤها قبل فترة إعادة التوازن مباشرة. من الأفضل تنفيذ هذه الأنواع من التداولات من خلال الخوارزميات للحصول على أفضل توقيت وأفضل الأسعار.

الاستراتيجيات المبنية على النموذج الرياضي

هناك عدد من النماذج الحسابية، مثل إستراتيجية الدلتا المحايدة للتداول، والتي أثبتت فعاليتها في التداول بمراكز متعددة تعوض الدلتا الإيجابية والسلبية. هذه الدلتا هي النسب التي تقارن التغيير في سعر الأصل بالتغير المقابل في سعر مشتقاته، مثل العقود الآجلة أو الخيار. الهدف هو جعل الدلتا الإجمالية لجميع المراكز المفتوحة متوازنة مع الصفر. من الواضح أنه من الأفضل القيام بذلك باستخدام خوارزمية يمكنها بسهولة حساب هذه القيم ووضع أوامر متعددة في نفس الوقت.

نطاق التداول (متوسط ​​الارتداد)

تعتمد استراتيجية الارتداد المتوسط ​​على مفهوم أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة مؤقتة، وأن سعر أي أصل سيعود إلى المستوى المتوسط ​​بعد فترة زمنية في أقصى الحدود. إذا تمكن المتداول من تحديد نطاق وتنفيذ خوارزمية بناءً على ذلك، فسيتم وضع التداولات تلقائيًا في أي وقت يخرج فيه الأصل عن نطاقه الطبيعي.

متوسط ​​السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)

تحظى هذه الإستراتيجية بشعبية لدى الصناديق التي تحتاج إلى الحصول على مبلغ كبير من عملة معينة، لكنها لا تريد التأثير على السعر. تقسم الخوارزمية الطلبات الكبيرة إلى أجزاء أصغر ثم تنفذ تلك التي تستخدم بيانات الحجم التاريخية. الهدف النهائي هو تنفيذ كل أمر قريب من متوسط ​​السعر المرجح بحجم التداول. تقوم خوارزمية مماثلة بنفس الشيء باستخدام أطر زمنية متباعدة بشكل متساوٍ وتسمى استراتيجية متوسط ​​السعر المرجح بالوقت.

النسبة المئوية للحجم (POV)

هذه إستراتيجية أخرى تحاول ملء طلب أكبر في أجزاء صغيرة للحفاظ على استقرار متوسط ​​السعر. سيرسل أجزاء صغيرة من الطلب الكامل بناءً على الحجم المحدد ومعلمات السعر حتى يتم تنفيذ الأمر الكامل.

النقص في التنفيذ

تسعى هذه الإستراتيجية إلى تقليل تكلفة تنفيذ الأمر عن طريق زيادة أحجام الأمر عند تشديد السبريد، وخفض أحجام الأوامر عندما يكون السبريد أكبر. هذا يحافظ على تكلفة تنفيذ الأمر منخفضة.

ما وراء خوارزميات التداول المعتادة

بالإضافة إلى الخوارزميات النموذجية، هناك فئة خاصة من الخوارزميات التي تبحث عن خوارزميات يتم تداولها بالفعل ثم تتخذ الجانب الآخر من تلك التجارة. لذلك، قد تحدد الخوارزمية أمر شراء كبير يتم تنفيذه بطريقة حسابية، ثم تبحث عن طرق لملء هذه الطلبات عن طريق شراء عملات ذات أسعار أقل وبيعها للخوارزمية بأسعار أعلى. يشار إليها أحيانًا باسم خوارزميات عالية التقنية تعمل في المقدمة.

المتطلبات الفنية للتداول الخوارزمي

يعد تنفيذ خوارزمية التداول الخطوة الأخيرة في إنشاء إستراتيجية تداول خوارزمية تداول العملات الأجنبية. قبل التنفيذ الفعلي للخوارزمية، يجب استخدام اختبار رجعي شامل لضمان احتمالية الربحية. تذكر أنه بمجرد بدء تشغيل نظام تداول خوارزمي، فإنه سيستمر في العمل سواء كانت التداولات رابحة أو خاسرة. التحدي إذن هو ترجمة الإستراتيجية المتخيلة إلى برنامج محوسب يمكنه تداول سوق الفوركس بنجاح.

لن يقوم معظم الأفراد بإنشاء خوارزميات الفوركس الخاصة بهم للتداول، ولكن من المفيد معرفة كيفية صنعها وكيفية عملها. في بعض الحالات، قد تجد نفسك تستثمر مع تاجر أو شركة خوارزمية. إذا اخترت إنشاء الخوارزمية الخاصة بك، فإليك المتطلبات:

• معرفة ببرمجة الكمبيوتر، أو الموارد اللازمة لتوظيف مبرمج. يستخدم البعض أيضًا برامج معدة مسبقًا.
• الوصول إلى منصة تداول تسمح بالتداول الخوارزمي ، مثل MT5.
• الوصول إلى يغذي بيانات السوق.
• طريقة ما لإعادة اختبار النظام قبل تشغيله.
• توافر بيانات تاريخية دقيقة للاختبار الخلفي للنظام.

في حين أنه قد يبدو معقدًا ومخيفًا بعض الشيء، إذا كان بإمكانك تعلم برمجة أنظمة التداول الخوارزمية الخاصة بك الناجحة، يمكنك جعل حياتك التجارية أسهل كثيرًا على أساس يومي. تذكر أن الأسواق تتغير دائمًا، وهذا يعني أنه لا يمكنك ببساطة إصدار خوارزمية تداول دون التحقق منها من وقت لآخر. لا تقل أهمية الصيانة عن إنشاء الخوارزمية إذا كنت لا ترغب في فتح منصة التداول والحساب الخاص بك يومًا ما لترى أن ظروف السوق قد تغيرت وأن الخوارزمية الخاصة بك قد فجرت حسابك أثناء عدم مشاهدتك.

تشمل المخاطر الأخرى التي يتعرض لها متداولو الخوارزميات انقطاع الشبكة والانزلاق وفشل النظام. وكلما كانت خوارزمية التداول أكثر تعقيدًا، زادت الحاجة إلى مزيد من الصيانة.