مؤشر Moving Average
مؤشر المتوسط المتحرك
يُعد تحديد اتجاه سوق الفوركس أمرًا بالغ الأهمية لنجاح التداول. تساعد المؤشرات المتداولين على تحديد اتجاه سعر السوق. يُعد المتوسط المتحرك أحد أكثر المؤشرات استخدامًا على منصتي ميتاتريدر 4 و 5 .
- المؤشرات وأغراضها
- المتوسط المتحرك
- أنواع المتوسطات المتحركة
- التداول باستخدام المتوسط المتحرك
- التداول باستخدام المتوسط المتحرك الواحد
- التداول باستخدام اثنين من المتوسطات المتحركة
- التداول باستخدام عدة مؤشرات
المتوسط المتحرك – التعريف
يساعد هذا المؤشر على تحديد الاتجاه ، وانعكاساته المحتملة، بالإضافة إلى السوق المسطح (عندما لا يرتفع السعر ولا ينخفض).
كيف يتم تحقيق ذلك؟
المتوسط المتحرك (MA) هو خط يتبع الاتجاه، مما يمنحك فكرة عن اتجاه السوق. المتوسط المتحرك هو مؤشر متأخر، أي أنه يتبع الاتجاه. يُستخدم غالبًا مع مؤشرات أخرى لتحديد وقت التداول أو انعكاس الاتجاه. ستجد في الأمثلة أدناه معلومات مفيدة حول كيفية تحديد هذا المؤشر للاتجاه:
تحديد الاتجاه الصعودي باستخدام المتوسط المتحرك
تسميات الرسم البياني:
- الاتجاه الصعودي
- يتم تجديد الحد الأقصى باستمرار
- يعكس المتوسط المتحرك البسيط (الأحمر) نمو الأصول
يوضح المثال الأول كيف شكّل الأصل الصاعد اتجاهًا صاعدًا، ويؤكد المتوسط المتحرك ذلك. يظهر اتجاه هبوطي في الرسم البياني التالي.
تحديد الاتجاه الهبوطي باستخدام المتوسط المتحرك الأسي
تسميات الرسم البياني:
- الاتجاه الهبوطي
- تم تجديد الحد الأدنى
- SMA (أحمر) يعكس انخفاض الأصول
المتوسط المتحرك: خصائص المؤشر
في كل نقطة، تكون قيمة المتوسط المتحرك مؤشرًا لمتوسط السعر على مدى فترة زمنية معينة.
في بعض الأحيان يكون المتوسط حسابيًا، وفي أحيان أخرى يتم استخدام صيغ أكثر تعقيدًا.
يعمل المؤشر مع فترات زمنية، وهذه هي المعلمة الرئيسية التي ستنفذها عند إعداد هذا المؤشر.
هناك أربعة أنواع أساسية من MA:
- المتوسط المتحرك البسيط – قيمه هي متوسطات حسابية بسيطة لتغيرات الأسعار.
- المتوسط المتحرك الأسّي – هنا يُعطى وزن أكبر للبيانات الأحدث. يُحسب الوزن في سلسلة حسابية.
- المتوسط المتحرك المرجح خطيًا – يتم إعطاء وزن أكبر للبيانات الأحدث، ومع ذلك، يتم حساب الوزن بشكل أسي.
- المتوسط المتحرك السلس – يتم إعطاء وزن أكبر للبيانات الأحدث، ويأخذ في الاعتبار قيم الأسعار بعد فترة زمنية (تأثيرها ليس كبيرا).
من السهل جدًا إضافة هذا المؤشر إلى مخطط ميتاتريدر 4. يمكنك القيام بذلك باختيار “المؤشرات” – “الاتجاه” – “المتوسط المتحرك” من علامة التبويب “إدراج” في القائمة العلوية، أو ببساطة بالنقر على الرمز المناسب في شريط الأدوات.
لتعيين المؤشر، انقر بزر الماوس الأيمن فوق المؤشر واختر المعلمات .
ستظهر لك نافذة يمكنك من خلالها ضبط المعلمات التالية:
- فترة
- يحول
- طريقة MA (نوع MA، على سبيل المثال بسيط أو ناعم)
- تطبيق على (الحساب على أساس سعر الافتتاح/الإغلاق، إلخ.)
- نمط MA (اللون والسمك)
يمكنك أيضًا اختيار الأطر الزمنية من نافذة “المعلمات”. على سبيل المثال، إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك تفترض 14 MA فقط على مخططات H4 وH1، فيجب عليك تحديدها في الإعدادات:
تستخدم معظم الاستراتيجيات المتوسط المتحرك البسيط. وكقاعدة عامة، يُضبط هذا المتوسط افتراضيًا ما لم يفرض نظام التداول خلاف ذلك.
أنواع المتوسطات المتحركة
المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو خط على مخطط الأسعار، يُحسب بمتوسط أسعار الإغلاق خلال فترة زمنية محددة. كلما طالت الفترة، كان المتوسط المتحرك البسيط أكثر سلاسةً وأبعد عن مخطط الأسعار الفعلي.
مثال : إذا كانت أسعار إغلاق آخر خمسة أيام هي 1.2، 1.3، 1.2، 1.5، و1.6، فسيكون المتوسط المتحرك البسيط لخمسة أيام 1.36. لحساب قيمة المتوسط المتحرك البسيط التالية، احذف السعر الأول (1.2) وأضف أحدث سعر إغلاق إلى العملية الحسابية.
لإضافة SMA إلى الرسم البياني الخاص بك، حدد “المتوسط المتحرك” من مؤشرات منصة التداول الخاصة بك، واختر “بسيط” كطريقة، ثم اضبط الإعدادات وفقًا لاستراتيجية التداول الخاصة بك.
يُعدّ المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أحد أكثر المتوسطات المتحركة استخدامًا، ويشكل أساسًا للعديد من استراتيجيات التداول. في حين أن المتداولين غالبًا ما يجمعون بين المتوسط المتحرك البسيط ومؤشرات أخرى، إلا أن بعض الاستراتيجيات تستخدم المتوسط المتحرك البسيط وحده، مثل استراتيجية “العربة الحلوة” .
استراتيجية العربة الحلوة (باستخدام SMA)
هذه الاستراتيجية مثالية للتداول على المديين المتوسط والقصير. تُحقق أفضل النتائج على الرسوم البيانية اليومية (D1) أو الأسبوعية (W1). كما يمكن تطبيقها على أطر زمنية أقصر، مثل الرسوم البيانية للساعة الواحدة أو الأربع ساعات، ولكن الأطر الزمنية الأكبر تُوفر إشارات أكثر موثوقية.
القواعد الرئيسية:
- إشارة شراء – عندما يتجاوز السعر المتوسط المتحرك البسيط لـ 40 فترة صعودًا، وتغلق الشمعة فوق المتوسط المتحرك البسيط. اشترِ عند بداية الشمعة التالية.
- إشارة بيع : عندما يخترق السعر المتوسط المتحرك البسيط لـ 40 فترة هبوطًا، وتغلق الشمعة أسفله. بيع عند بداية الشمعة التالية.
إدارة المخاطر:
- إيقاف الخسارة – حدد إيقاف الخسارة أسفل أدنى نقطة في الشمعة (في حالة الشراء) أو أعلى أعلى نقطة (في حالة البيع).
- جني الأرباح – قفل الأرباح باستخدام جني الأرباح ، على سبيل المثال عند ثلاثة أضعاف مسافة وقف الخسارة، أو تعيين وقف متتبع .
مع أن استراتيجية “عربة الحلوة” التقليدية لا تتضمن أدوات إضافية، إلا أن بعض المتداولين يضيفون مؤشرات مثل مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) لتقليل مخاطر الدخول في أسواق جانبية (ثابتة). تُحقق هذه الاستراتيجية أفضل النتائج عندما يكون السوق في اتجاه صاعد.
المتوسط المتحرك الأسّي
المتوسط المتحرك الأسّي (EMA) مشابه للمتوسط المتحرك البسيط (SMA)، ولكنه يُعطي أهمية أكبر لبيانات الأسعار الحديثة. هذا يجعل المتوسط المتحرك الأسّي أكثر استجابةً لتحركات السوق الحالية.
مثال: في المتوسط المتحرك الأسي لمدة 10 فترات، تحمل الأسعار الأحدث أكبر قدر من الوزن، في حين أن الأسعار الأقدم (مثل الشمعة العاشرة بالترتيب العكسي) لها تأثير ضئيل.
بخلاف المتوسط المتحرك البسيط، تُقلل صيغة المتوسط المتحرك الأسي من تأثير البيانات القديمة والأقل أهمية. هذا يُنشئ خطًا أقرب إلى مخطط الأسعار وأقل تأثرًا بالقيم القديمة.
بإمكانك إضافة EMA إلى الرسم البياني الخاص بك تمامًا مثل SMA، ولكن عند تحديد الطريقة، اختر “أسّي” في إعدادات المؤشر في منصتك.
العديد من استراتيجيات الفوركس التي تستخدم المتوسط المتحرك البسيط (SMA) يمكنها أيضًا استخدام المتوسط المتحرك الأسي (EMA). في الواقع، غالبًا ما يُجري العديد من المتداولين المحترفين تعديلات على استراتيجياتهم باستبدال المتوسط المتحرك البسيط (SMA) بالمتوسط المتحرك الأسي (EMA) واختبار النتائج. تُعدّ المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) أكثر ملاءمةً للاستراتيجيات قصيرة الأجل التي تُركز بشكل أكبر على الأسعار الحالية، بينما تُعدّ المتوسطات المتحركة الأسية (SMA) مثاليةً لاستراتيجيات التداول طويلة الأجل.
ومن الأمثلة على ذلك استراتيجية EMA + Awesome Oscillator ، التي تجمع بين مؤشر الاتجاه (EMA) مع مذبذب (Awesome Oscillator، أو AO) لتحديد نقاط الدخول المثالية للسوق.
تعمل هذه الاستراتيجية على أي إطار زمني ولكنها مفيدة بشكل خاص للتداول قصير الأجل (الرسوم البيانية من M15 إلى H1).
استراتيجية EMA + المذبذب الرائع
القواعد الرئيسية:
- إشارة شراء (مركز طويل) :
- السعر يتخطى المتوسط المتحرك الأسي نحو الأعلى.
- يتقاطع الهيستوجرام الخاص بالمذبذب الرائع (AO) فوق خط الصفر.
- إشارة بيع (مركز قصير) :
- السعر يتخطى المتوسط المتحرك الأسي إلى الأسفل.
- يتقاطع الهيستوجرام AO أسفل خط الصفر.
إدارة المخاطر:
- لا توجد قواعد صارمة للخروج. يمكنك:
- أغلق المركز عند ظهور إشارة معاكسة.
- استخدم أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح. يُنصح بنسبة مخاطرة/مكافأة لا تقل عن 1:3 .
المتوسط المتحرك المرجح خطيًا
المتوسط المتحرك الخطي المرجح (WMA) هو نوع آخر من المتوسطات المتحركة، ومثل المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، يُعطي أهمية أكبر لبيانات الأسعار الحديثة. ومع ذلك، يستخدم المتوسط المتحرك الأسي متوالية هندسية في نظام ترجيحه.
مثال: في WMA لمدة 5 فترات، يحصل أحدث سعر على وزن 5، ويحصل ثاني أحدث سعر على 4، وهكذا حتى تحصل أقدم قيمة على وزن 1. تجعل هذه الطريقة WMA يستجيب بشكل كبير لتغيرات الأسعار الأخيرة.
يمكنك إضافة WMA إلى الرسم البياني الخاص بك تمامًا مثل SMA وEMA ولكن حدد “Linear Weighted” كطريقة MA في إعدادات النظام الأساسي لديك.
على الرغم من أن WMA أقل استخدامًا من SMA أو EMA، إلا أنه يعد مكونًا أساسيًا لبعض استراتيجيات التداول المتقدمة.
من الأمثلة على ذلك استراتيجية تجمع بين المتوسط المتحرك المتحرك (WMA) ومؤشري القوة النسبية (RSI) والتقارب والتباعد (MACD). تُعد هذه الاستراتيجية مثالية للتداول متوسط الأجل على الرسوم البيانية اليومية، وخاصةً مع زوج اليورو/الدولار الأمريكي.
استراتيجية WMA + RSI + MACD
المؤشرات المطلوبة:
- خمسة WMAs بفترات 5، 15، 30، 60، و90 .
- مذبذب RSI بفترة 5 ، باستخدام مستويات 40 و 60 .
- MACD مع EMAs البطيئة والسريعة مضبوطة على 13 و5 ، وSMA كإعداد افتراضي.
القواعد الرئيسية:
- إشارة بيع (مركز قصير) :
- يتقاطع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 فترات مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 15 فترة، وكلاهما يقعان أسفل المتوسطات المتحركة البسيطة المتبقية.
- يقع خط مؤشر القوة النسبية فوق 60 (ذروة الشراء) ويعود إلى ما دون 60.
- يرتفع مؤشر MACD فوق مستوى 0.005 ثم ينعكس إلى الأسفل.
- إشارة شراء (مركز طويل) :
- يتقاطع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 فترات مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 15 فترة، وكلاهما فوق المتوسطات المتحركة البسيطة المتبقية.
- يقع خط مؤشر القوة النسبية تحت مستوى 40 (مبالغة في البيع) ويتجاوز مستوى 400.
- ينخفض مؤشر MACD إلى ما دون 0.005 ثم ينعكس إلى الأعلى.
إدارة المخاطر:
- قواعد الخروج مرنة ولكن وقف الخسارة إلزامي .
ضع نقطة وقف الخسارة عند أعلى/أدنى مستوى للشمعة أو عند أقرب مستوى دعم/مقاومة.
المتوسط المتحرك السلس
يختلف المتوسط المتحرك المُمَيَّز (SMMA) عن المتوسطات المتحركة الأخرى بتضمينه بيانات الأسعار الحديثة والتاريخية في حسابه. فبينما تُعطي البيانات الحديثة وزنًا أكبر، إلا أن البيانات التاريخية لا تزال تؤثر على النتائج. وهذا يجعل المتوسط المتحرك المُمَيَّز أقل استجابةً لتغيرات الأسعار الحالية، ويضعه في موقع أبعد عن مخطط الأسعار مقارنةً بالمتوسط المتحرك البسيط (SMA) أو المتوسط المتحرك الأسي (EMA) أو المتوسط المتحرك المتوسط المتحرك المتوسط (WMA) خلال نفس الفترة.
يأخذ حساب SMMA في الاعتبار مجموعة واسعة من نقاط البيانات، وهو مصمم لموازنة تقلبات الأسعار الأخيرة والارتفاعات/الانخفاضات غير المهمة. والنتيجة هي خط واضح أقل تقلبًا، ويعطي صورة شاملة للاتجاه طويل الأجل. لذا، فهو مناسب لاستراتيجيات التداول طويلة الأجل.
يمكنك إضافة SMMA إلى مخططك البياني كأي متوسط متحرك آخر. حدد الفترة الزمنية، والتحويل، والنمط، ثم اختر “Smoothed” كطريقة MA في إعدادات منصتك.
يُعدّ متوسط الحركة البسيط (SMMA) أقل أنواع المتوسطات المتحركة شيوعًا. نادرًا ما يُستخدم في استراتيجيات التداول اليدوية، ولكنه يُستخدم أحيانًا في الأنظمة الآلية المتقدمة أو المؤشرات المخصصة.
التداول باستخدام المتوسطات المتحركة
المتوسط المتحرك أداة عالمية، ومناسبة لجميع الأطر الزمنية والأصول. هناك العديد من استراتيجيات وأساليب التداول المختلفة التي تستخدم المتوسطات المتحركة. فيما يلي أبسطها.
التداول باستخدام المتوسط المتحرك الواحد
هذا هو النهج الأكثر بساطةً وشمولية. بما أن التحليل يتطلب مؤشرًا واحدًا فقط، يجب أن يكون المركز مفتوحًا عند تقاطع السعر مع المتوسط المتحرك.
- إذا عبر السعر المتوسط المتحرك إلى الأعلى، يتم فتح مركز طويل.
- إذا عبر السعر المتوسط المتحرك إلى الأسفل، فمن الأفضل البيع.
من عيوب هذه الاستراتيجية كثرة الإشارات الخاطئة. قد يساعد متوسط متحرك واحد في رصد اتجاه رئيسي، ولكن قبل ذلك، قد تضطر إلى فتح عدة صفقات خاسرة. لذلك، يجب عليك تحديد حد وقف الخسارة لكل صفقة، والسماح للربح بالنمو، وبالتالي تعويض الخسائر السابقة.
التداول باستخدام متوسطين متحركين
هذا النهج مشابه للنهج السابق، ولكن هنا يحتوي الرسم البياني على متوسطين متحركين بمعلمات زمنية مختلفة. ستكون الإشارة هي تقاطع المتوسطين المتحركين:
- إذا قطع المتوسط المتحرك السريع المتوسط المتحرك البطيء إلى الأعلى، فسيتم فتح مركز طويل.
- وعلى العكس من ذلك، فمن الأفضل أن تبيع.
كما يتضح من المثال، يسمح لك المتوسط المتحرك الثاني بتصفية العديد من الإشارات الخاطئة. ولكن، هناك مشكلة أخرى تتعلق بالتأخر. فغالبًا ما يتقاطع المتوسطان المتحركان فقط عندما يكون نصف الاتجاه متأخرًا بالفعل.
المتوسط المتحرك + MACD
MACD هو مُذبذب يستخدم بيانات متوسطين متحركين وتفاعلاتهما. ويعمل مع المتوسط المتحرك كمرشح.
خوارزمية استراتيجية MA+MACD هي كما يلي:
- من المستحسن الدخول في صفقة شراء عندما يتقاطع السعر مع المتوسط المتحرك صعوداً وتتقاطع أشرطة MACD مع الخط صعوداً أيضاً.
- من الأفضل البيع على المكشوف عندما يتقاطع السعر مع المتوسط المتحرك نحو الأسفل، وتتحرك أشرطة MACD في نفس الاتجاه.
إذا كانت إشارة أحد المؤشرات متأخرة ولم تكن متزامنة، فمن الأفضل عدم فتح مركز.
أهم النقاط المستفادة من التداول باستخدام المتوسطات المتحركة
- تحديد الاتجاه – يتفق الخبراء على أن المتوسطات المتحركة فعالة في تحديد الاتجاه العام للسوق من خلال تخفيف التقلبات قصيرة الأمد.
- الدعم والمقاومة – يمكن أن تعمل كمستويات دعم أو مقاومة ديناميكية، مما يوفر أدلة حول المكان الذي قد يجد فيه السعر صعوبة في التحرك للأعلى أو للأسفل.
- توليد الإشارات – يمكن أن تؤدي عمليات التقاطع بين المتوسطات المتحركة المختلفة، على سبيل المثال 50 يومًا و200 يوم، إلى توليد إشارات شراء أو بيع، مما يشير إلى تحولات محتملة في اتجاه السوق.
- مؤشر متأخر – على الرغم من فائدته، فإن المتوسطات المتحركة تستند إلى الأسعار السابقة وقد تتخلف عن ظروف السوق الحالية. ينصح الخبراء باستخدامها جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الرائدة للحصول على إشارات أكثر فعالية.
- الجمع مع أدوات أخرى – يوصي معظم المحترفين بدمج المتوسطات المتحركة مع أشكال أخرى من التحليل، مثل بيانات الحجم أو المذبذبات أو التحليل الأساسي، للحصول على استراتيجية تداول أكثر شمولاً.
تذكر أنه على الرغم من قيمة المتوسطات المتحركة، إلا أنها تكون أكثر فعالية عندما يتم دمجها في خطة تداول متكاملة تأخذ في الاعتبار عوامل متعددة.
الأسئلة الشائعة حول استراتيجية المتوسط المتحرك الرئيسية في الفوركس
- ما هي أفضل المتوسطات المتحركة التي يمكن استخدامها في الفوركس؟
لأن المتوسطات المتحركة هي المؤشر الأكثر استخدامًا في تداول الفوركس، فمن المرجح أنك ستستخدمها في وقت ما. ولكن ما هي أفضل المتوسطات المتحركة للاستخدام في تداول الفوركس؟ يعتمد ذلك على ما إذا كان لديك أفق زمني قصير أو طويل. بالنسبة للتداولات قصيرة الأجل، تُعدّ المتوسطات المتحركة لفترات 5 و10 و20 فترة هي الأفضل، بينما يُفضّل التداول طويل الأجل استخدام المتوسطات المتحركة لفترات 50 و100 و200 فترة.
- ما هي استراتيجيات تداول المتوسط المتحرك في الفوركس؟
أثبتت استراتيجيات تقاطع المتوسطات المتحركة فعاليتها، ولكن على المتداولين اختيار المتوسطات المتحركة المناسبة لاستراتيجية تداولهم. عادةً ما يتأخر المتوسط المتحرك البسيط عن السعر كثيرًا، مما يجعله غير مفيد في التداول. لذا، يُنصح باستخدام المتوسط المتحرك الأسّي. يُعدّ استخدام المتوسط المتحرك الأسّي المزدوج (DEMA) خيارًا أفضل لاستراتيجيات تداول المتوسطات المتحركة. نظرًا لأن المتوسط المتحرك الأسّي المزدوج يُركز بشكل أكبر على أحدث الأسعار، فإن تغيراته تعكس تحركات الأسعار بشكل أسرع. يُفضل العديد من المتداولين استخدام استراتيجية التقاطع مع أدوات DEMA، حيث يتقاطع متوسط متحرك سريع، مثل فترة 10، مع متوسط متحرك أبطأ، مثل فترة 50.
- ما هي أفضل تركيبة تقاطع المتوسط المتحرك؟
تعتمد أفضل تركيبة لتقاطع المتوسطات المتحركة على الأفق الزمني للمتداول، بالإضافة إلى السوق المُتداول فيه. يتطلب الأفق الزمني القصير استراتيجية تقاطع للمتوسطات المتحركة تستخدم متوسطات متحركة أقصر، مثل فترة 5 وفترة 20. أما في الأفق الزمني الأطول، فقد يستخدم المتداول استراتيجية تقاطع تجمع بين المتوسطين المتحركين لفترة 50 وفترة 200. يمكن أن يُنتج استخدام كلا التركيبتين معًا أفضل استراتيجية. يستخدم المتداول الأفق الزمني الطويل لتحديد الاتجاه طويل الأجل، ثم يتداول في هذا الاتجاه فقط باستخدام الإشارات المُولّدة من الاستراتيجية قصيرة الأجل.
خاتمة
المتوسط المتحرك هو مؤشر عالمي يُستخدم لتحليل الرسوم البيانية في جميع الأسواق المالية. يستخدمه خبراء التحليل الفني ليس فقط لتداول أزواج العملات الأجنبية (الفوركس) ، بل أيضًا لتداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) وعقود السلع الآجلة، وحتى في تداول البيتكوين . ستساعدك استراتيجيات تداول المتوسط المتحرك الأساسية على اكتساب الخبرة وإتقان مهاراتك. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليك تعلم المزيد عن المؤشرات الأخرى ومحاولة استخدامها لزيادة فعالية تداولك. ومع ذلك، فإن الطريقة الوحيدة لتحقيق أرباح كبيرة هي تطوير استراتيجيتك الخاصة بناءً على خبرتك في التداول. الاستراتيجيات الموضحة في هذه المقالة متوفرة على منصة تداول AvaTrade .
يمكنك اختبارها دون أي مخاطر حيث يحصل كل متداول جديد على حساب تجريبي مجاني يمكنه استخدامه لمدة 21 يومًا.
ينطوي التداول في الأسواق المالية على مخاطر استثمارية عالية. وللتغلب عليها، من الضروري اتباع قواعد إدارة الأموال وتحديد مستوى وقف الخسارة. يتخذ المتداولون جميع قراراتهم في سوق الفوركس على مسؤوليتهم الخاصة. ننصحك بزيارة قسم “التداول للمبتدئين” للاطلاع على المزيد من المقالات حول كيفية تداول الفوركس وعقود الفروقات .
