Moving Average ((MA أو المتوسط المتحرك هو مؤشر الاتجاه عبارة عن خط منحني يتم حسابه على أساس تغيرات الأسعار، وبالتالي فإن المتوسط المتحرك هو ذلك المتداول (التاجر) المساعد الذي يؤكد الاتجاه على الرسم البياني، وهو يبدو وكأنه خط انحناء مكررًا لحركة السعر، ولكن بشكل أكثر سلاسة.
المحتويات:
- خصائص المؤشر
- إضافة وإعداد المتوسط المتحرك في MetaTrader 4
- أنواع المؤشر
- التداول باستخدام المتوسط المتحرك
- الخاتمة
في الأمثلة التالية، يمكن معرفة كيف يحدد المؤشر الاتجاه:
يوضح المثال الأول على الرسم البياني الأسعار المتنامية في اتجاه صعودي، وذلك نتيجة لتأكيد المتوسط المتحرك للاتجاه، بينما يقدم الوضع العكسي أو الاتجاه الهابط في الشكل التالي.
خصائص المتوسط المتحرك
كل نقطة هي قيمة MA أو متوسط مؤشر السعر لفترة زمنية معينة، وفي بعض الأحيان يكون هو المتوسط الحسابي، وتستخدم أحيانا صيغ أكثر تعقيدا، والفترة هي المعلمة الرئيسية للمؤشر وهي تحدد عدد العلامات الزمنية التي سيتم أخذها في الاعتبار عند تحديد المعلمة المتحركة.
هناك 4 أنواع رئيسية من MA:
- البسيط: وهي قيم متوسطات حسابية بسيطة في السعر.
- الأسي: في هذه الحالة، تحتوي القيم الأخيرة على وزن أساسي حيث يتم حساب الوزن كتدرج حسابي.
- خطي مرجح: في هذه الحالة القيم الأخيرة لها أولوية أعلى ولكن يتم حساب الوزن هندسيًا.
- السلس: للقيم الأخيرة أولوية أعلى، مع الأخذ في الاعتبار أيضا قيم الأسعار التي تتجاوز الفترة (لكن تأثيرها غير مهم).
إضافة المتوسط المتحرك إلى MetaTrader 4
من السهل إضافة هذا المؤشر على الرسم البياني لمنصة التداول MetaTrader 4. يمكن القيام بذلك عن طريق تحديد أوامر “المؤشرات”، “Moving Average” في علامة التبويب “إدراج” في القائمة العلوية، أو بطريقة مماثلة عن طريق الرمز المقابل على شريط الأدوات.
لتخصيص المؤشر، تحتاج إلى النقر بزر الماوس الأيمن على المؤشر واختيار “خصائص”
في النافذة التالية هناك إعدادات المؤشر، حيث يمكنك اختيار:
- الفترة
- تغير
- أسلوب MA (نوع MA, على سبيل المثال بسيط أو سلس)
- التقدم بطلب (حساب المؤشر على أساس سعر إغلاق سعر الفتح وما إلى ذلك)
- اختيار نمط MA (اللون، سمك)
أيضا في الخصائص يمكنك اختيار عرض أطر زمنية معينة، على سبيل المثال داخل إستراتيجية التداول لا تتطلب سوى 14 MA فقط على الرسم البياني H4 و H1، ثم في الإعدادات تحتاج إلى تحديد البيانات ذات الصلة.
كقاعدة عامة الغالبية العظمى من استراتيجيات استخدام المتوسط متحرك البسيط، يتم تعيينه بشكل افتراضي ما لم ينص على خلاف ذلك في شروط التداول، والآن دعونا نتعمق في مزيد من التفاصيل عن أنواع MA وأمثلة على استراتيجيات.
أشكال Moving Average
المتوسط المتحرك البسيط
المتوسط المتحرك البسيط (Simple moving average) هو خط مرسوم على نقاط يتم حساب إحداثياتها كمتوسط حسابي بسيط لقيم السعر السابقة، وكلما طالت الفترة (عدد القيم التي تم أخذها في الاعتبار) كلما كان السعر أكثر سلاسة وأكثر بعدا عن الرسم البياني للسعر، ومن ثم الحصول على المتوسط المتحرك.
على سبيل المثال: إذا كان على الرسم البياني اليومي تم إغلاق السعر لمدة خمسة أيام عند 1.2 و 1.3 و 1.2 و 1.5 و 1.6، فإن قيمة المتوسط المتحرك البسيط عند العلامة التالية ستكون 1.36، ولحساب القيمة لل 5 فترات التالية، يجب تجاهل القيمة 1.2 وإضافة سعر الإغلاق إلى الصيغة عند النقطة التالية 1.6.
من أجل تطبيق تحرك بسيط على الرسم البياني، يجب عليك تحديد أداة Moving Average في القائمة العامة لمؤشرات المنصة، بعد ذلك يتم فتح نافذة التكوين، حيث يجب عليك تحديد “بسيط” في الحقل “أسلوب MA”، ويتم ضبط الإعدادات المتبقية وفقًا لشروط إستراتيجية التداول (من الآن فصاعداً).
المتوسط المتحرك البسيط هو الأكثر شعبية من جميع فئات MA، على أساس أنه أسس الكثير من الاستراتيجيات، على الرغم من حقيقة أن SMA نادرا ما يستخدم دون مؤشرات إضافية، إلا انه مصمم للتداول منفردا، وواحدة من الأكثر الاستراتيجيات موثقية هي التداول باستخدام SMA هو أسلوب العربات.
تقنية العربات صممت للتداول المتوسط والطويل الأجل، والإطار الزمني الأمثل هو D1 أو W1، إن التداول على الرسوم البيانية للساعة والأربع ساعات هو أمر مقبول أيضًا، ومع ذلك، كلما كان الإطار الزمني أكثر، كلما كان الاتجاه أكثر وضوحًا، وكانت التجارة في هذا الاتجاه هي الضمانة الرئيسية لنجاح العربة.
كإشارة للمؤشر يستخدم انزلاق بسيط مع فترة 40.
والتداول يتم وفقا للقواعد التالية:
- إذا كان السعر يعبر مؤشر MA من أسفل إلى أعلى، وإغلاق شمعة فوق نقطة واحدة، في افتتاح الشريط القادم تحتاج لفتح صفقة شراء
- إذا تجاوز السعر المتوسط من أعلى إلى أسفل وتم إغلاق الشمعة أسفل الخط، فستحتاج إلى الدخول إلى السوق للبيع.
يتم تعيين وضع إيقاف الخسارة تحت الحد الأدنى (أو أعلى الحد الأقصى) لاختراق الشمعة،كما يمكن تثبيت الربح حسب جني الأرباح (على سبيل المثال، عن طريق تحديد المسافة، وهي أعلى ثلاث مرات أو أكثر من قيمة وقف الخسارة)، هكذا بمساعدة وقف الخسارة.
تعتبر تقنية العربة إستراتيجية قديمة وعلى الرغم من أنها تستخدم في الشكل الكلاسيكي دون استخدام مؤشرات تذبذب، إلا أن بعض التجار يكملونها بأدوات مثل ADX، تظهر العربة نتائج ممتازة في هذا الاتجاه ولكن من أجل تقليل المداخل إلى السوق خلال فترة التعويم سيكون المنطقي استخدام مؤشر تصفية إضافي.
المتوسط المتحرك الأسي
يختلف المتوسط الأسي عن المتوسط البسيط عند حساب قيمته في كل نقطة معينة، والقيم الأخيرة للسعر لها وزن اكبر من القيم السابقة، علما بأن صيغة حساب EMA معقدة للغاية، ولكنها في جوهرها تعني أنه في فترة10، يتحمل أعلى وزن من القيمة السابقة للسعر، وسعر الإغلاق للشمعة العاشرة في الترتيب العكسي لن يؤخذ في الحسبان عمليًا.
هذا التحرك يهدف إلى ضمان سلاسة الانتقال من إطار زمني واحد إلى آخر وخفض الوزن من مؤشرات الأسعار كما يتم إزالتها، وبذلك يحل مشكلة المتوسط البسيط الذي يسقط القيمة الأخيرة والتي يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على المؤشر من إضافة واحدة جديدة، ونتيجة لذلك، فإن الخط في نفس الفترة يكون أكثر سلاسة وأقرب إلى الرسم البياني، وإشارات أقل اعتمادا على كبيرة لكن على القيم القديمة.
يتم تعيين المتوسط المتحرك الأسي على نفس المبدأ مثل المتوسط البسيط، فقط في نافذة إعداد المؤشر، من الضروري تحديد “أسي” في الحقل “أسلوب MA”.
العديد من إستراتيجيات تداول الفوركس مع استخدام مؤشر SMA تكون ملائمة لـ EMA، في بعض الأحيان لا يغير المتداولون المحترفون الذين يتألقون مع المؤشرات الكلاسيكية الفترة و حسب، ولكن أيضًا نوع MA باستخدام متوسط أسي بدلاً من البسيط، وبعد الاختبار والتعديل قد يثبت أن هذا التعديل أكثر ربحية وفعالية من النظام الكلاسيكي مع MA البسيط.
على سبيل المثال، ضع في اعتبارك إستراتيجية التداول لحفنة من مؤشرات EMA + Awesome Oscillator، هذا مزيج كلاسيكي من مؤشرات الاتجاه الذي يحدد اتجاه فتح الصفقة، والمذبذب هذا يساعد على اختيار أفضل لحظة لدخول السوق.
وهو يعمل على أي إطار زمني ولكن يُنصح باستخدامه للتداول قصير الأجل على الرسوم البياني M15-N1.
وتكون المعاملات للشراء مفتوحة عندما تعطي المؤشرات الإشارات التالية:
- الرسم البياني للسعر يتقاطع مع EMA من الأسفل إلى الأعلى.
- يتجاوز الرسم البياني لمؤشر AO خط الصفر من الأسفل إلى الأعلى.
الدخول إلى وضع البيع في حالة المرآة.
هذا النظام بسيط ولا ينطوي ظروف قاسية للخروج من الصفقة، لذلك في هذا الصدد أن هناك بعض الحرية في التداول، ويمكنك الاحتفاظ بالمركز مفتوحًا حتى تصل الإشارة المعاكسة، أو يمكنك تعيين وقف خسارة صعب وجني الأرباح، في الحالة الأخيرة يجب أن تكون النسبة على الأقل 1:3 لصالح الربح.
المتوسط المتحرك الخطي المرجح
في المتوسط المرجح كما هو الحال في المتوسط المتحرك الأسي، يسود وزن القيم الأخيرة للسعر على وزن القيم السابقة،ومع ذلك بالنسبة إلى WMA يتغير الوزن وفقًا للحساب بدلاً من التقدم الهندسي. على سبيل المثال بالنسبة لمتوسط متحرك لفترة 5 ستكون القيمة الأخيرة للسعر 5 والقيمة قبل الأخيرة ستكون 4، وهكذا إلى 1.
على الرسم البياني يتم تعيين المتوسط المتحرك الخطي المرجح على نفس المبدأ مثل السابق، فقط في حقل “أسلوب MA” تحتاج إلى تحديد “الخطي المرجح”.
كقاعدة عامة ليست هناك العديد من استراتيجيات التداول مع استخدام المتوسطات الخطية المرجحة، هذه هي عربة متقدمة التي تم إنشاؤها نتيجة التجارب والتعديلات من أبسط النظم.
على سبيل المثال، ضع في اعتبارك إستراتيجية مع WMA و RSI و MACD. هذا المزيج مخصص للتداول على المدى المتوسط على الرسم البياني اليومي، والأصل الأمثل هو زوج يورو/دولار EUR/USD.
في المقام الأول تحتاج إلى تعيين المؤشرات مع المعلمات التالية على الرسم البياني:
- 5 متوسطات متحركة مرجحة مع فترات 5 ، 15 ، 30 ، 60 ، 90.
- مؤشر القوة النسبية مع فترة 5 ومستويات 40 و 60.
- MACD مع الفترات من 5 و 13 لل EMA سريع وبطئ على التوالي (يبقى SMA افتراضي) بالإضافة إلى ذلك يتم تعيين المستويات 0.005 و -0.005.
يفتح معاملات بيع وفقا للإشارات المؤشرات التالية:
- أسرع WMA (مع فترة من 5) يتقاطع مع الفترة المتحركة 15 وكلاهما تحت MA المتبقية.
- يقع خط RSI في منطقة ذروة الشراء (فوق المستوى 60) ويتجاوز هذا المستوى من الأعلى إلى الأسفل.
- يرتفع الرسم البياني للـ MACD فوق المستوى 0.005 ثم يتجاوزه في الاتجاه المعاكس.
معاملات الشراء المفتوحة تحت ظروف المرآة.
وضعت هذه الإستراتيجية من قبل التجار الغربيين منذ عدة سنوات، ولاقت العديد من ردود الفعل الإيجابية على المنتديات. ومع ذلك يعتقد بعض الخبراء أن 3 WMA مع فترات 30 و 60 و 90 في هذه العربة غير ضرورية، وإذا قمت بإزالتها من النظام لن تتغير جودة الإشارات.
يبقى الخروج من الصفقة حسب تقدير المتداول، ومع ذلك فإن وضع إيقاف الخسارة إلزامي بموجب جميع قواعد ادارة المخاطر، ويمكن تعيين أمر الحماية كحد أدنى/أقصى لشمعة الإشارة وعند أقرب مستوى دعم/مقاومة.
المتوسط المتحرك السلس – المرن
يختلف المتوسط المتحرك السلس عندما يتم بناؤه، في انه لا تؤخذ بعين الاعتبار فقط قيم السعر خلال فترة معينة بل أيضًا عدد من القيم السابقة. وعلى الرغم من أن وزن قيم السعر خارج الفترة أقل بكثير من وزن المؤشرات الأخيرة إلا أنها تؤثر أيضًا على النتيجة النهائية، وإذا تحرك المتوسط الأسّي والمتسلسل خطياً بشكل أكثر سلاسة وأقرب إلى الرسم البياني للسعر أكثر من المتوسط البسيط، مع الفترة نفسها، سيكون المتوسط السلس على العكس أكثر بعداً.
يشبه إعداد وتعديل المؤشر على الرسم البياني سابقيه: الفترة الزمنية، والانتقال، والنمط يتم تعيينهما وفقًا لتقدير المتداول، وفي حقل “أسلوب MA” من الضروري تحديد “Smoothed”.
المتوسط المتحرك السلس هو الأقل شيوعًا بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من المتوسطات المتحركة، نادرا ما يستخدم في استراتيجيات التداول. بشكل عام، يستخدم MA المرن في أنظمة التداول الأوتوماتيكية المعقدة،وهو أيضًا جزء من المؤشرات المخصصة.
كيفية التداول بمساعدة المتوسطات المتحركة؟
المتوسطات المتحركة هي أداة عالمية مناسبة للتداول على أي أطر زمنية وأصول.
هناك العديد من الأساليب واستراتيجيات لتداول مع المحركات الموسطة، لذى دعونا نظر في أبسطها.
التداول بمحرك متوسط واحد
الطريقة الأكثر بساطة وشمولا، نظرًا لأنه يتم استخدام مؤشر واحد فقط للتحليل، وستكون الإشارات لفتح الصفقات هي التقاطع مع سعر المتوسط المتحرك:
- إذا تجاوز السعر صعودًا من أسفل إلى الأعلى يتم فتح صفقة للشراء.
- إذا حدث التقاطع من الأعلى إلى الأسفل فسيكون البيع هو الحل الأمثل.
عيب هذه الطريقة هو العدد الكبير من الإشارات الخاطئة، ويمكن أن يساعد أحد التحركات في تحقيق اتجاه كبير، ولكن قبل ذلك سيتم فتح العديد من الصفقات غير المربحة، لذلك من الضروري وضع وقف خسارة صعب في كل صفقة، وتسمح الأرباح بالنمو والتعويض عن الخسائر السابقة.
التداول بمتوسطين متحركين
هذه الطريقة مشابهة لسابقتها، فقط بدلا من واحد ما على الرسم البياني نوعان تتحرك مع معلمات مختلفة، وستكون الإشارات هي تقاطعات المتوسطات مع بعضها البعض:
- إذا تجاوز MA السريع البطيء من أسفل إلى أعلى يتم فتح صفقة لشراء.
- إذا حدث التقاطع من الأعلى إلى الأسفل ينصح بالبيع.
كما ترون في المثال يسمح لك استخدام متوسطين بتصفية الكثير من الإشارات الخاطئة، ومع ذلك فإن مشكلة التأخير تصبح أكثر إلحاحًا، لأنه غالبًا ما يتقاطع المتوسط الحسابي مع مرور نصف الاتجاه بالفعل.
المتوسط المتحرك + MACD
MACD هو المذبذب مبني على مؤشرات من اثنين من المتوسطات المتحركة وتفاعلها، بالتزامن مع MA وهو يعمل كعامل تصفية.
وخوارزمية إستراتيجية MA + MACD هي كما يلي:
- ينصح بفتح صفقات الشراء عندما يتجاوز السعر المتوسط المتحرك من أسفل إلى أعلى، وتقطع أعمدة الـ MACD الخط من الأسفل إلى الأعلى.
- تكون المبيعات مثالية عندما يعبر السعر المتوسط المتحرك من أعلى إلى أسفل، وأعمدة MACD في نفس الاتجاه.
إذا تأخرت إشارة أحد المؤشرات ولم تصل بشكل متزامن، فمن الأفضل رفض الدخول إلى الصفقة.
الخاتمة
الأساليب الأساسية التداول مع MA سوف تساعد على اكتساب الخبرة وصقل مهارات التداول، وبالإضافة إلى ذلك من أجل نتائج أكثر فعالية سيكون من الضروري دراسة المؤشرات الأخرى وإدخال بعضها في نظام التداول، وتساعد الأرباح كبيرة سوف على إنشاء إستراتيجية جديدة التي تم إنشاؤها على أساس الخبرة.
لكن عليك أن تتذكر أن التداول مرتبط بمخاطر خسارة كبيرة ولا تناسب جميع المستثمرين.
يمكن اختبار الاستراتيجيات الموضحة في هذه المقالة بنفسك على موقع AvaTrade وبدون مخاطرة، ولكل مستخدم جديد يتوفر التداول على حساب تجريبي لمدة 21 يومًا.