مؤشر واستراتيجيات ATR

مؤشر واستراتيجيات ATR
Average True Range Indicator and Strategoes

متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) هو مؤشر تحليل فني شائع مصمم لقياس التقلبات. تم تطوير هذا المؤشر في الأصل من قبل تاجر السلع والمطور والمحلل الشهير Welles Wilder ، وتم تقديمه في عام 1978.

كان الهدف من ATR هو توفير نهج نوعي من شأنه تعيين رقم رقمي للتقلب الأساسي للأصل . عادة ما يخلط العديد من المتداولين بين التقلب والزخم .

التقلب هو المعدل الذي يتغير فيه السعر بالنسبة إلى المتوسط ​​، بينما يشير الزخم إلى قوة الاتجاه في اتجاه معين. بناءً على ذلك ، تتمتع الأسواق المتقلبة بنطاقات أسعار واسعة ، في حين أن الأسواق الأقل تقلبًا لها نطاقات أسعار ضيقة.

تم تصميم ATR ليقيس التقلب فقط ولا يشير المؤشر إلى اتجاه الاتجاه أو الزخم. من خلال تتبع درجة تقلب أحد الأصول ، تساعد مؤشرات التقلب المتداولين على تحديد متى يكون سعر الأصل الأساسي على وشك أن يصبح متقطعًا أو أقل تبعثرًا. وتشمل مؤشرات التذبذب الشعبية الأخرى، وغيرها من ATR، البولنجر باند و قنوات كيلتنر .

حساب ATR

إن ATR هو ببساطة متوسط ​​متجانس لقيم النطاق الحقيقي للأصل. نطاق الأصل في أي فترة زمنية معينة هو ببساطة الفرق بين الأسعار المرتفعة وأسعار الإغلاق.

ومع ذلك ، قرر Welles أن “النطاق الحقيقي” للأصل يجب أن يأخذ في الاعتبار أسعار الإغلاق السابقة بحيث يتم إيلاء الاعتبار الواجب لأي فجوات سعرية قد تكون حدثت.

بناءً على ذلك ، يكون النطاق الحقيقي في أي فترة زمنية معينة هو الأكبر مما يلي:

  1. الفرق بين القمة الحالية والقاع الحالي
  2. الفرق بين الارتفاع الحالي والإغلاق السابق
  3. الفرق بين القاع الحالي والإغلاق السابق

لا تؤخذ قيم النطاق الحقيقي السلبية أو الموجبة في الاعتبار، مع استخدام الرقم المطلق فقط في الحساب. بعد تحديد أول ATR ، يتم حساب قيم ATR اللاحقة باستخدام الصيغة أدناه:

Current ATR = [(Prior ATR x (n-1)) + Current TR] / n

حيث “n” هو عدد الفترات المحدد بواسطة المستخدم

الافتراضي في معظم منصات التداول هو 14 ، ولكن يمكن للمتداولين تعديل الرقم وفقًا لاحتياجاتهم. من الواضح أن “n” الأعلى سيؤدي إلى مقياس تقلب أبطأ ، في حين أن انخفاض “n” سيؤدي إلى قياس تقلب أسرع.

قراءة ATR

تفسير قيم مؤشر ATR بسيط ومباشر. عندما يرتفع خط ATR ، فهذا يعني أن تقلب الأصل الأساسي آخذ في الازدياد ؛ وبالمثل ، عندما ينجرف خط ATR إلى الأسفل ، فهذا يعني أن تقلب الأصل الأساسي آخذ في التناقص.

تتأرجح الأسواق بين فترات التقلب الشديد والتقلب المنخفض ، ويساعد ATR المتداولين على تتبع هذه التغييرات.

يمكن أن يساعد وجود صورة للتقلبات المتداولين على تحديد أهداف سعرية محددة في السوق. على سبيل المثال ، إذا كان زوج عملات اليورو مقابل الدولار الأميركي يبلغ 100 نقطة خلال آخر 14 فترة ، فمن المرجح أن يتحقق هدف سعر أقل من 100 نقطة خلال جلسة التداول السائدة.

كيفية استخدام ATR في التداول

يتم استخدام ATR لتحديد المدى الذي يمكن أن يذهب إليه سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. يمكن استخدام هذه المعلومات لتداول الفرص مثل:

  • اختراق قوي
    بعضًا من أفضل فرص التداول عند تداول الأصول المالية. عندما يتم توحيد السعر ، سيطبع ATR قيمًا منخفضة للإشارة إلى سوق منخفض التقلب. تتبع فترات توحيد الأسعار دائمًا الاختراقات التي تحدث مع تقلبات عالية. يساعد ATR المتداولين على تحديد وقت هذه الاختراقات بكفاءة ويمنحهم الفرصة للانضمام إلى الاتجاه الجديد من بداياته المبكرة. بعد فترة من القيم المنخفضة أو الثابتة ، سيشير ارتفاع ATR إلى تقلبات أعلى في السوق ويمكن للمتداولين التخطيط لكيفية تداول الاختراق الناتج وفقًا لذلك.
  • استخدام خط الإشارة
    يعتبر ATR مجرد مقياس تقلب وفي سوق تتجه نحو الاتجاه ، فإنه لن يوفر نقاط دخول مثالية. لتصحيح ذلك ، يمكن للمتداولين تراكب متوسط ​​متحرك على ATR والذي سيكون بمثابة خط إشارة. على سبيل المثال ، يمكن للمتداولين إضافة متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 20 فترة عبر ATR ومراقبة التقاطعات. عندما تتجه الأسعار إلى الأعلى ، فإن تقاطع ATR فوق خط الإشارة سيؤكد الاتجاه الصعودي ويمكن للمتداولين وضع أوامر شراء قوية في السوق. وبالمثل ، عندما تنجرف الأسعار إلى الأسفل ، فإن تقاطع ATR أسفل خط الإشارة سيؤكد الاتجاه الهبوطي ويمكن للمتداولين وضع أوامر بيع قوية في السوق.
  • تحجيم
    المركز يعد حجم المركز عنصرًا مهمًا في إدارة المخاطر عند تداول الأصول المالية. يمكن أن يساعد تطبيق أحجام اللوت المناسبة على الأصول المالية المختلفة المتداولين على تقليل التعرض للمخاطر وتعزيز فعالية تداولهم في السوق بشكل كبير. كقاعدة عامة ، يجب تداول الأسواق عالية التقلب بأحجام لوت أصغر ، في حين يمكن تداول الأسواق ذات التقلبات المنخفضة بأحجام لوت أعلى. الأصول، مثل الذهب و بيتكوين ، التي تحتوي على قيم ATR أعلى، يمكن للتجار التجارة لهم مع أحجام الكثير أصغر؛ بينما الأصول ، مثل زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري الذي يطبع قيم ATR أقل ، يمكن تداولها بأحجام لوت أكبر.

أفضل مجموعات مؤشرات ATR

يقيس ATR عنصر سعر واحد فقط – التقلب. هذا يعني بشكل أساسي أنه من المهم دمجها مع مؤشرات أخرى لتحديد المزيد من فرص التداول المؤهلة في السوق. فيما يلي أفضل استراتيجيات مجموعات مؤشرات ATR :

  • ATR و Parabolic SAR
    Parabolic SAR مثاليًا للتداول في الأسواق ذات الاتجاه. عند دمجه مع ATR ، يكون المتداولون قادرين على تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح التي ستضمن لهم الاستفادة الكاملة من السوق المتجه بأقل قدر ممكن من التعرض للمخاطر.
  • ATR و Stochastics
    مثاليين للتداول في أسواق النطاق لأنهما يقدمان إشارات ذروة الشراء والبيع المفرط. يساعد ATR في تأهيل أسواق النطاق وتجنب إشارات المنشار المفاجئ التي يمكن إنشاؤها بواسطة مؤشر ستوكاستك في الأسواق غير المتدرجة. تؤكد قيم ATR المنخفضة على أسواق النطاق ويمكن تقديم إشارات الشراء / البيع من خلال تقاطعات Stochastics في مناطق ذروة الشراء والبيع.

استخدام ATR للخروج من الأوامر الشرطية

بغض النظر عن جودة الدخول ، يتم تحديد الربح أو الخسارة في النهاية عند الخروج من الصفقة أو إغلاقها. يعتبر ATR فعالاً في تحديد نقاط السعر المثلى لوضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح. على سبيل المثال ، إذا كان للزوج GBPUSD متوسط ATR يبلغ 150 نقطة ، فمن المرجح أن يتحقق جني أرباح بمقدار 120 نقطة خلال جلسة تداول معينة مقارنة بجني ربح قدره 200 نقطة.

وبالمثل ، فإن وقف الخسارة بأكثر من 150 نقطة سيمنح تداولك مساحة كافية للتنفس دون المخاطرة بخسارة مبكرة. نظرًا لأنه يُظهر ارتفاع وانخفاض مستويات التقلب ، يمكن أيضًا استخدام ATR لوضع أوامر وقف التتبع المثلى التي ستضمن تقليل مخاطرك الإجمالية إلى الحد الأدنى مع منحك فرصة لجني الأرباح أثناء ركوبك الترند.

تداول ATR مع AvaTrade

تداول باستخدام ATR في AvaTrade ، وسيط منظم وحائز على جوائز ، واستمتع بالمزايا التالية:

  • مؤشرات عديدة
    يعتبر ATR أكثر فعالية عند دمجه مع مؤشرات أخرى. يوجد أكثر من 150 مؤشرًا متاحًا في AvaTrade يمكنك دمجها مع ATR كما يحلو لك.
  • أصول متعددة
    تنفيذ استراتيجيات ATR على أكثر من 1000 أصل مالي تشمل تداول العملات الأجنبية والأسهم والسلع والمؤشرات والعملات المشفرة.
  • أدوات وموارد التداول
    تقدم AvaTrade أدوات وموارد تداول شاملة تساعد المتداولين على تحقيق أقصى استفادة من نشاط التداول الخاص بهم.
  • حساب تجريبي
    اختبر استراتيجيات ATR المختلفة على حساب تجريبي مجاني دون وضع أي أموال على المحك.

الأسئلة الشائعة حول مؤشر ATR

  • ما هو مؤشر ATR؟

    مؤشر ATR ، أو مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي ، هو مؤشر يقيس التقلبات. على هذا النحو فهو ليس مؤشرًا يتبع الاتجاه. من الممكن أن يكون التقلب منخفضًا أو مرتفعًا خلال أي اتجاه. ما يجيده ATR حقًا هو تحديد حركات الاختراق المتفجرة المحتملة. كمقياس للتقلب ، يستخدم المتداولون ATR أيضًا لتحديد وقف الخسارة المتحرك في تداولاتهم. هذا يفسر التقلبات في أي سوق ويتجنب الوقف بسرعة كبيرة.

     
  • كيف تستفيد من مؤشر ATR؟

    هناك عدة طرق للربح من استخدام ATR. إحدى الطرق البسيطة هي فتح مركز عندما يتحرك السعر أكثر من 1 ATR من سعر الإغلاق في الجلسة السابقة. ينجح هذا لأنه عادةً عندما يتحرك السعر أكثر من 1 ATR يكون ذلك بسبب حدوث تغير في التقلبات ، وعمومًا سوف يتابع الأصل حركة مستمرة في نفس الاتجاه. يمكن استخدام ATR في أي إطار زمني أيضًا ، من دقيقة واحدة إلى شهر واحد ، مما يجعلها مفيدة لأي نوع من المتداولين.

     
  • كيف يمكننا إيجاد تحركات الاختراق باستخدام مؤشر ATR؟

    نظرًا لأن ATR يقيس التقلب ، فقد يكون مفيدًا جدًا في تحديد موقع تحركات الاختراق تمامًا كما هي في البداية ، والقيام بذلك سهل للغاية. ابحث أولاً عن الرسم البياني الأسبوعي حيث يكون ATR والتقلب عند أدنى مستوياته في عدة سنوات. بعد ذلك ، حدد النطاق في السعر خلال هذه الفترة ، أو أقوى مستويات الدعم والمقاومة. انتظر حتى يخترق السعر النطاق أو من مستوى الدعم / المقاومة وينقض على الصفقة.

     

افتح حساب التداول الخاص بك في AvaTrade أو جرب حسابنا التجريبي الخالي من المخاطر!

** إخلاء المسؤولية – على الرغم من إجراء الأبحاث اللازمة لتجميع المحتوى أعلاه ، إلا أنه يظل قطعة إعلامية وتعليمية فقط. لا يشكل أي من المحتوى المقدم أي شكل من أشكال المشورة الاستثمارية.