استراتيجيات تداول ROC

استراتيجيات تداول ROC

ROC مؤشر

معدل التغيير (ROC) هو مؤشر قائم على السعر مصمم لقياس المعدل الذي يتغير به السعر من فترة إلى أخرى. مقياس السعر الحالي فيما يتعلق بفترة مراجعة محددة هو المعدل النموذجي لتعريف التغيير. ومع ذلك ، عند التعبير عنها كنسبة مئوية ، يمكن أن تساعد ROC المتداولين في تحديد ليس فقط الزخم ، ولكن أيضًا ظروف ذروة الشراء والبيع بالإضافة إلى اتجاه التريند . ROC هو مذبذب الزخم. تشمل أنواع المؤشرات الأخرى المشابهة لـ ROC MACD و RSI و ADX . يمكن لأي أصل مالي أن يتقدم نظريًا إلى أجل غير مسمى ، لكن الحد الأقصى للانخفاض هو الصفر. هذا يعني بشكل أساسي أنه في حين أن قيم ROC السلبية لها حد ، فإن قيم ROC الإيجابية غير محدودة.

حساب ROC

يتم حساب معدل العائد على الاستثمار (ROC) بطريقة تمكن المتداولين من تقييم كيفية تغير السعر مقارنة بفترة مراجعة محددة. معادلة معدل التغيير كما هو موضح أدناه:
ROC = [(Current Close – Close n periods ago) / (Close n periods ago)] X 100

* حيث يمثل “n” رقمًا محددًا بواسطة “المستخدم” يمثل عدد الفترات الماضية التي تتم مقارنة السعر بها.

إن ‘n’ الافتراضي في معظم المنصات هو 14 ، ولكن 9 و 25 شائعان أيضًا بين العديد من المتداولين. في كثير من الحالات ، عادة ما يختار المتداولون على المدى الطويل فترة تصل إلى 200. بينما يتفاعل عدد أصغر مع الأسعار بشكل أسرع، فقد يؤدي ذلك إلى إشارات متقطعة أو خاطئة. من ناحية أخرى، سيتفاعل عدد أكبر ببطء مع تغيرات الأسعار (ستكون ROC أكثر سلاسة) , ولكن هذا قد يؤدي إلى إشارات أكثر موثوقية عند حدوثها. من المهم فهم طبيعة تقلب الأصول الأساسية المطلوب تحليلها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداولين أيضًا استخدام قيم “n” الأقصر في مخططات الإطار الزمني الأعلى ، مثل اليومية وما فوق ؛ وقيم “n” الأطول في مخططات الإطار الزمني الأدنى، مثل ساعة واحدة أو أقل. 

قراءة مؤشر ROC

مع سعي ROC لمقارنة الأسعار من فترة محددة في الماضي ، ستكون قيم المؤشر إما أعلى من الصفر أو أقل من ذلك. سوف يعمل الصفر كخط مركزي. عندما تحوم قيم المؤشر حول الصفر، فإنها تدل على سوق موحد. تشير القراءة فوق الصفر إلى اتجاه صعودي في السوق؛ في حين أن القراءة تحت الصفر سوف تدل على اتجاه هبوطي في السوق. على الرغم من استخدامه كمذبذب، لا يوجد لدى ROC مستويات محددة من ذروة الشراء والبيع. يختار المتداولون هذه المناطق من خلال ملاحظة المستويات القصوى السابقة التي طبعتها ROC فيما يتعلق بسعر الأصل الأساسي. 

ROC والزخم

ROC والزخم هما مؤشران مختلفان تم تصميمهما لمساعدة المتداولين على فك تشفير عنصر سعر مماثل – الزخم. يروي كلا المؤشرين قصة مماثلة ويمكن استخدامهما بالتبادل. يكمن الاختلاف الرئيسي بين الاثنين في حسابهم. يتم التعبير عن قيم ROC كنسبة مئوية ، في حين أن قيم مؤشر الزخم هي قيم مطلقة. أيضًا ، يحتوي ROC على 0 كخط مركزي ، بينما يحتوي مؤشر الزخم على 100 كخط مركزي. أدوات التحليل الفني الأخرى التي تساعد المتداولين على فك تشفير معلومات الزخم تشمل MACD و RSI و ADX. يراقب متداولو الماكد الرسم البياني الخاص به لتحديد زخم السعر. يشير المنحدر الصاعد للرسم البياني إلى زيادة الزخم الصعودي ، بينما يشير المنحدر الهابط إلى زيادة الزخم الهبوطي. مؤشر القوة النسبية لديه خط مركزي عند 50 ؛ يشير التقاطع فوق 50 إلى أن الاتجاه الصعودي يكتسب زخمًا ، بينما يشير التقاطع أدنى من 50 إلى أن الاتجاه الهبوطي السائد أكثر أهمية. ADX هو مؤشر زخم غير اتجاهي يحدد الاتجاهات. ADX يطبع القيم بين 0-100 ؛ مع قيم أعلى من 25 تشير إلى أن الاتجاه السائد يكتسب زخمًا ، بينما تشير القيم الأقل من 25 إلى ضعف الاتجاه السائد.   

استخدام ROC في التداول

إليك كيفية تداول الإشارات الناتجة عن مؤشر ROC:

  • ظروف التشبع في الشراء والبيع
    تعتبر مؤشرات الزخم مثالية بشكل خاص للتداول في أسواق النطاق لأنها تساعد في التنبؤ بنقاط التحول بدقة. يشير الزخم عمومًا إلى الاتجاه الذي يستمر في مساره ، وفي سوق النطاق ، إذا بدأ الاتجاه يفقد زخمه ، فمن الأفضل البدء في البحث عن فرص للتداول في الاتجاه المعاكس. يمكن أن تحدث القمم والقيعان بعد انقضاء فترة زمنية معينة أو عند إجراء نسبة مئوية معينة من الحركة. كمؤشر غير منضم ، يعطي ROC صورة واضحة عن وقت توقع مثل هذه التحولات بناءً على مستويات المؤشر المطبوعة السابقة.
  • هروب
    تحدث هروب بزخم قوي، وما مؤشرا أفضل للتأهل هروب منعندما يتم توحيد السعر أو تحديد نطاقه ، ستطبع ROC قيمًا ثابتة. سيؤكد الارتفاع أو الانخفاض الحاد المستمر أن اتجاه الاختراق سيستمر في المستقبل.
  • تقاطع خط الصفر
    يشير تقاطع خط الصفر على ROC إلى أن اتجاه جديد يتشكل. يشير تقاطع خط الصفر من الأسفل إلى وجود اتجاه صعودي الآن ، بينما يشير التقاطع من أعلى إلى أن الاتجاه الهبوطي في مكانه الآن. كما هو مذكور أعلاه ، من المهم النظر في تقلب الأصول ومخطط الإطار الزمني لتقليل إشارات ROC الخاطئة أو المنحرفة التي تأتي من تقاطعات خط الصفر.
  • الإختلافات
    تعتبر الاختلافات رائعة لتوقيت نقاط تحول السوق ، ومع كون ROC مؤشرًا للزخم ، يمكن أن تقدم إشارات تباعد دقيقة ومقنعة. سيحدث الاختلاف الصعودي عندما يشكل السعر قيعان منخفضة ، لكن ROC تطبع قيعان أعلى. ستكون هذه إشارة إلى أن الاتجاه الهبوطي يفتقر إلى الزخم وأن تغيير الاتجاه نحو الأعلى على وشك الحدوث. وبالمثل ، سيحدث تباعد هبوطي عندما يشكل السعر ارتفاعات أعلى ، لكن ROC تطبع ارتفاعات منخفضة. ستكون هذه إشارة إلى أن الاتجاه الصعودي يفتقر إلى الزخم وأن تغيير الاتجاه نحو الأسفل على وشك الحدوث. من المهم ملاحظة أنه في بعض الأحيان ، قد تستغرق إشارة التباعد وقتًا أطول قليلاً للتشغيل ، ومن المهم الحصول على تأكيد من أدوات أخرى أو حتى شمعدانات الأسعار لتحديد نقاط الدخول المثلى للتجارة.

ROC وأدوات التحليل الفني الأخرى

كما هو موضح أعلاه ، قد تقدم ROC أحيانًا إشارات مبكرة أو متأخرة. لذلك ، من المهم البحث عن مجموعات مؤشرات فعالة مع ROC والتي ستساعد في توليد إشارات التقاء.

فيما يلي بعض أفضل استراتيجيات مجموعات مؤشرات ROC :

  • ROC وستوكاستيك
    هذا المزيج هو الأفضل لتوقيت انعكاس الاتجاه. عندما تقدم ROC إشارة تباعد ، يمكن للمتداولين مراقبة التقاطعات العشوائية في مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع لاختيار نقاط الدخول المثلى تحسبًا لتغير الاتجاه. على سبيل المثال ، في حالة التباعد الصعودي ، فإن أفضل نقطة دخول ستكون التقاطع العشوائي في منطقة ذروة البيع.
  • ROC والمتوسطات المتحركة
    يمكن أن يعطي تقاطع خط الصفر ROC أحيانًا إشارات غامضة لتأكيد تغيير الاتجاه. لتأكيد انعكاسات الاتجاه ، يمكن للمتداولين الجمع بين ROC مع متوسطين متحركين . على سبيل المثال ، عندما تكون ROC قد عبرت للتو خط الصفر من أعلى للإشارة إلى اتجاه هبوطي ، فسيتم تلقي تأكيد إضافي عندما يتجاوز المتوسط ​​المتحرك الأسرع المتوسط ​​المتحرك الأبطأ لأسفل.

الأسئلة الشائعة حول ROC

  • ما هو مؤشر ROC؟
    مؤشر ROC هو اختصار لمؤشر معدل التغيير. إنه مؤشر يعتمد على الزخم يقيس النسبة المئوية للتغير في السعر ، مما يمنح المتداولين نظرة ثاقبة حول مدى سرعة ارتفاع السعر أو انخفاضه. والخلاصة الواضحة هي أن السعر الأسرع يتغير كلما كان زخم الاتجاه أقوى. يستخدم المؤشر بشكل شائع لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع المفرط ، والتباعد ، وعمليات الانتقال في خط الوسط. نظرًا لأن المؤشر عرضة للمنشار الجلدي ، فمن الأفضل استخدامه كمؤشر تأكيد.

     

     
  • كيف تتداول مع استراتيجية مؤشر ROC؟
    نظرًا لأن مؤشر ROC هو مؤشر زخم يتم عرضه كرسم بياني ، فمن السهل جدًا قراءته وتفسيره. عندما يكون أعلى من الصفر ، فإنه يظهر زخمًا تصاعديًا للسعر ، وعندما يكون أقل من الصفر ، فإنه يشير إلى زخم السعر الهبوطي. كلما ابتعد المؤشر عن الصفر ، كان زخم حركة السعر أقوى. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات إما لتأكيد تغييرات الاتجاه ، أو لإبلاغهم عندما يكتسب الاتجاه أو يفقد الزخم. يعتبر ROC بمثابة مؤشر تأكيد ويستخدم عادة بالاقتران مع مؤشرات أخرى.

     

     
  • كيف تقرأ مؤشر ROC؟
    يُستخدم مؤشر ROC عادةً لتأكيد تحركات الأسعار أو الكشف عن الاختلافات ، فضلاً عن استخدامه لتحديد وقت ذروة الشراء أو ذروة البيع في الأسواق. قراءة مؤشر ROC بسيطة إلى حد ما. عندما يكون فوق خط الصفر ويتحرك إلى أعلى ، فهذا يشير إلى أن الاتجاه يزداد قوة. ومع ذلك ، إذا ارتفع كثيرًا ، لنقل إلى المستوى +3 ، فقد يشير ذلك إلى سوق ذروة الشراء. إذا كان يتراجع نحو خط الصفر ، فهذا يشير إلى تباطؤ الزخم وتغير محتمل في الاتجاه. نفس الشيء صحيح ولكن ينعكس عندما يكون المؤشر تحت الصفر.

     

     

تداول باستخدام ROC مع AvaTrade

هذا هو سبب وجوب التداول باستخدام مؤشر ROC في AvaTrade:

  • مؤشرات عديدة – ادمج ROC مع أي مؤشر آخر من اختيارك من بين أكثر من 150 أداة تحليل فني متوفرة في
  • أصول متعددة – اختر الفرص التجارية باستخدام ROC على أكثر من 1000 أصل متاح في AvaTrade والتي تشمل الفوركس والأسهم ومؤشرات سوق الأسهم والسلع والعملات الرقمية.
  • الحساب التجريبي – قم بتطوير واختبار وتعديل استراتيجيات ROC الخاصة بك في AvaTrade دون وضع أي أموال على الخط مع حساب تداول تجريبي.

** إخلاء المسؤولية – على الرغم من إجراء الأبحاث اللازمة لتجميع المحتوى أعلاه ، إلا أنه يظل قطعة إعلامية وتعليمية فقطلا يشكل أي من المحتوى المقدم أي شكل من أشكال المشورة الاستثمارية.

افتح حساب التداول الخاص بك في AvaTrade أو جرب حسابنا التجريبي الخالي من المخاطر!